Se sei un trader che cerca di affinare le proprie strategie, l'indicatore Extended Regression StopAndReverse potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno. Questo strumento si basa su programmi e script piuttosto noti e utili, rendendolo un'aggiunta interessante al tuo arsenale di trading.
Indicatori di Trading: Extended Regression StopAndReverse
All'avvio, l'indicatore determina automaticamente il timeframe e calcola due tipi di regressione per il periodo attuale, oltre a calcolare la deviazione quadratica media dei prezzi nell'intervallo corrente. La linea dorata - la linea di regressione di primo grado - indica la direzione e lo stato della tendenza reale nell'intervallo selezionato. Più il suo angolo è inclinato, più forte è la tendenza. Così, possiamo trarre alcune conclusioni sullo stato della coppia valutaria in base alla posizione del prezzo rispetto alla linea di regressione. Ad esempio, se la linea è inclinata verso l'alto e il prezzo è sotto di essa, significa che è appena terminato un piccolo ritracciamento, e ci si aspetta che il prezzo si muova verso l'alto, seguendo il trend.
Le linee di supporto e resistenza si trovano parallele alla tendenza a una certa distanza dalla linea dorata. Queste rappresentano soglie lineari valide, calcolate in base al valore della deviazione quadratica media sull'intervallo calcolato con il corrispondente coefficiente di Fibonacci.
Utilizzando la deviazione quadratica media e i coefficienti di Fibonacci, l'indicatore calcola i valori dei livelli di "stop" e "stop/reversal" per il prezzo attuale, grazie a un algoritmo speciale. Questi livelli possono essere interpretati come valori limite istantanei della deviazione nell'intervallo temporale dell'ultima candela. I valori sono visualizzati come punti colorati sopra e/o sotto il prezzo, a seconda dello stato della coppia valutaria. I punti blu sono disegnati sotto il prezzo: quelli più chiari rappresentano "stop", mentre quelli più scuri indicano "stop/reversal". I punti rossi, invece, si trovano sopra il prezzo, mostrando anche i livelli di stop e reversal. L'indicatore mostra sempre solo due valori istantanei, non quattro, facilitando l'interpretazione dello stato della tendenza.
Nota importante: in caso di vero breakout di uno o entrambi i livelli di stop, quando il prezzo di chiusura della candela supera il livello corrispondente, l'indicatore segnala questo evento invertendo i valori istantanei. Ad esempio, se prima c'erano livelli di resistenza, l'indicatore disegnerà i livelli di supporto al loro posto. Quindi, un'inversione indica almeno un cambiamento temporaneo della tendenza a seguito di un piccolo ritracciamento.
L'indicatore utilizza il coefficiente di regressione specificato per calcolare e visualizzare un canale non lineare, necessario per prevedere il futuro prossimo e che funge anche da canale lineare per visualizzare i validi livelli di supporto e resistenza, i quali cambiano in modo dinamico e non lineare nel tempo. Per impostazione predefinita, l'indicatore utilizza un coefficiente di regressione parabolica, pari a 2.
Interpretazione dei valori dell'indicatore:
Ad esempio, se il canale di regressione non lineare si piega e attraversa la linea dorata di un trend rialzista dall'alto, si tratta di un segnale di esaurimento - ci si aspetta un ritracciamento o addirittura un cambio di trend. Se lo attraversa dal basso, è un segnale di aumento della forza del trend. Tutto questo è speculare in un trend ribassista. È importante anche controllare timeframe superiori e inferiori per avere una visione più completa della situazione.
Il prezzo che attraversa le linee di supporto o resistenza:
Se il prezzo supera la resistenza durante un trend rialzista, ci si aspetta un ritorno nel canale, ma non è necessario chiudere le posizioni. Se il prezzo supera il supporto durante un trend rialzista, si prevede un forte ritracciamento se viene superato anche il livello di stop/reversal. Per una comprensione più precisa, è necessario considerare lo stato del canale rispetto alla linea dorata della tendenza e i valori sui timeframe adiacenti. Anche qui, tutto è speculare in un trend ribassista.
Tutti i canali vengono ricalcolati e ridisegnati dinamicamente con ogni nuova candela, a seconda della situazione attuale del mercato. Nonostante la matematica piuttosto complessa, l'indicatore non grava sulla CPU e non richiede risorse informatiche particolari.
Parametri di input:
_RegressionDegree – grado della regressione non lineare; valori ragionevoli – 2 o 3.
_K_DeviationChannel – moltiplicatore di deviazione (non il coefficiente di Fibonacci!); permette di specificare il moltiplicatore per la deviazione, valore ragionevole - 2, ma qualcuno potrebbe beneficiare di un valore pari a 3.
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