Autor: Andrey N. Bolkonsky
O Oscilador MACD Ergodic, desenvolvido por William Blau, é detalhado no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- Coloque WilliamBlau.mqh na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Coloque Blau_Ergodic_MACD.mq5 na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Oscilador MACD Ergodic por William Blau
Cálculo:
O Oscilador MACD Ergodic é definido da seguinte forma:
Ergodic_MACD(preço,r,s,u) = MACD(preço,r,s,u)
SignalLine(preço,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(preço,r,s,u) ,ul)
onde:
- Ergodic_MACD() - Ergodic - MACD(preço,r,s,u);
- SignalLine() - Linha de Sinal - média móvel exponencial EMA(ul), aplicada ao MACD;
Diferentemente do indicador MACD padrão (que utiliza a média móvel simples), o método proposto por William Blau usa a média móvel exponencial em sua abordagem.
- gráfico #0 - Ergodic (convergência/divergência de médias móveis):
- r - período da 1ª EMA (lenta), aplicada ao preço (por padrão r=20);
- s - período da 2ª EMA (rápida), aplicada ao preço (por padrão s=5)
- u - período da 3ª EMA, aplicada ao MACD (por padrão u=3);
- gráfico #1 - Linha de Sinal:
- ul - período de suavização (linha de sinal), aplicada ao Ergodic (por padrão ul=3);
- AppliedPrice - tipo de preço (por padrão AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1, s>1;
- s<r (segundo William Blau, não há verificações no código);
- u>0. Se u=1, a suavização não é utilizada;
- ul>0. Se ul=1, as linhas de sinal e ergódica são idênticas;
- Min. taxas =([max(r,s)]+u+ul-3+1).
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