De Variable Index Dynamic Average (VIDYA) is een technische indicator ontwikkeld door Tushar Chande.
Deze indicator biedt een unieke manier om het Exponential Moving Average (EMA) te berekenen, met een dynamisch veranderende gemiddelde periode. De periode van het gemiddelde is afhankelijk van de marktschommelingen; hiervoor wordt de Chande Momentum Oscillator (CMO) gebruikt als maat voor de volatiliteit.
Deze oscillator meet de verhouding tussen de som van positieve en negatieve prijsveranderingen over een bepaalde periode (de CMO-periode). De waarde van de CMO wordt gebruikt als verhouding tot de gladheidsfactor van de EMA. Daarom moet je bij VIDYA de parameters instellen: de periode van CMO en de periode van EMA.
Toepassing
In de handelsystemen wordt meestal niet VIDYA zelf gebruikt, maar de boven- en ondergrenzen (Upper band & Lower band), die respectievelijk N% boven en onder VIDYA liggen. De interpretatie van de indicator om handelsignalen te ontvangen gebeurt op een vergelijkbare manier als bij de Bollinger Bands ®.
Indicator voor Variable Index Dynamic Average
Berekening:
De standaard Exponential Moving Average wordt berekend volgens de volgende formule:
waarbij:
- F = 2/(Periode_EMA+1) - gladheidsfactor;
- Periode_EMA - EMA gemiddelde periode;
- Prijs(i) - huidige prijs;
- EMA(i-1) - vorige waarde van EMA.
De waarde van de Variable Index Dynamic Average wordt op een vergelijkbare manier berekend met behulp van de CMO:
waarbij:
- ABS(CMO(i)) - absolute huidige waarde van de Chande Momentum Oscillator;
- VIDYA(i-1) - vorige waarde van VIDYA.
De waarde van de CMO wordt berekend volgens de volgende formule:
waarbij:
- UpSum(i) - huidige som van positieve prijsveranderingen voor de periode;
- DnSum(i) - huidige som van negatieve prijsveranderingen voor de periode.
Reactie 0