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STS
Der VWAP Close wird direkt im Preisdiagramm angezeigt und ist ein wertvolles Werkzeug für Trader. Dieser Indikator definiert Liquiditätspunkte und den durchschnittlichen Schlusskurs, gewichtet nach dem Handelsvolumen. Die Berechnung erfolgt über die gesamte Handelszeit (intraday), weshalb der VWAP insbesondere für den intraday Handel konzipiert ist.
Für die Berechnung wird der kumulierte Wert des Volumens mit einem typischen Preis multipliziert. Dieser Wert wird dann durch das kumulierte Volumen geteilt. Die aktuelle Preisposition im Vergleich zum VWAP kann auf die vorherrschende Bewegungsrichtung des Marktes hinweisen: Liegen die Preise unter dem Indikator, so dominiert der Abwärtstrend; befinden sich die Preise darüber, ist der Aufwärtstrend stärker. Da der VWAP den volumenbasierten Preis berechnet, entsprechen seine Werte den Zeiträumen mit hoher Liquidität. Diese Eigenschaft ermöglicht es, potenzielle Aktivitätspunkte großer Marktteilnehmer zu identifizieren.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Indikator nicht direkt auf große Aufträge in irgendeine Richtung hinweist. Vielmehr zeigt er ein Preisniveau mit relativ hohem Volumen an, das aus der hohen Liquidität resultiert, die große Marktakteure für ihre Transaktionen benötigen.
Darüber hinaus kann der VWAP auch genutzt werden, um das Niveau für einen Markteintritt zu bewerten. Ein Long-Order unterhalb des Indikators könnte sich als guter Einstieg erweisen, da dies unterhalb des durchschnittlichen Preisniveaus geschieht. Eine Short-Order oberhalb der Indikatorwerte bedeutet, dass man über dem durchschnittlichen Preisniveau verkauft.
Dieser Indikator wurde erstmals in MQL4 implementiert und am Code Base auf mql4.com am 10.05.2016 veröffentlicht.
Fig.1. VWAP_Close
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