Die Welt des Tradings hat sich verändert. Man spürt es im Wasser, in der Erde und in der Luft. Vieles, was einmal war, wird nie wieder zurückkommen...
„Der Herr der Ringe“, Tolkien.
Die Idee für den Gandalf_PRO EA stammt aus einem Forum, wo Trader ihre Erfahrungen und Strategien teilen.
Der EA eröffnet gleichzeitig einen Kauf- und einen Verkaufsauftrag, ohne dass diese voneinander abhängig sind. Die Positionen bleiben offen, bis sie mit einem festgelegten Take Profit (TP) oder Stop Loss (SL) geschlossen werden.
Die Markteintritte basieren auf zwei parametrisierten Exponentialglättungen der Zeitreihe:
- 1. Parameter: Preis-Glättungsparameter (S)
- 2. Parameter: Trendneigungsparameter (T)
Die Berechnungen erfolgen über rekursive Formeln:
S [n] = w * y [n] + (1 - w) * (S [n - 1] + T [n - 1])
T [n] = t * (S [n] - S [n - 1]) + (1 - t) * T [n - 1]
Das vorhergesagte Wert lautet:
y [n + 1] = S [n] + T [n]
Als Anfangswerte für die beiden Parameter können Faktoren aus der Formel der linearen Regression verwendet werden, wie hier beschrieben.
Eingangsvariablen im EA:
Für Long-Positionen:
- In_BUY = true; (Long-Positionen erlaubt)
- Count_buy = 24; (Anzahl der Balken in der Historie für die Glättung)
- w_price = 0.18; (Faktor des Preises)
- w_trend = 0.18; (Faktor des Trends)
- SL_buy = 62; (Stop-Loss in Pips)
- Risk_buy = 0; (Risikoniveau in %)
Für Short-Positionen sind die Variablen In_SELL, Count_sell, m_price, m_trend, SL_sell, Risk_sell ähnlich.
Die Optimierung erfolgt in zwei Phasen, bei konstantem Lot, d.h. wenn Risk_buy = 0 und Risk_sell = 0.
Phase 1 für Longs:
In_BUY = true; In_SELL = false; Count_buy von 3 bis 120, mit Schritt 1;
w_price und w_trend von 0.05 bis 0.6 mit Schritt 0.01; SL_buy von 30 bis 100 mit Schritt 1.
Phase 2 für Shorts: In_BUY = false; In_SELL = true; die anderen Parameter sind ähnlich.
Der EA funktioniert gut in „fetten“ Trends auf den Zeiträumen H4 und D für EURUSD. Allerdings ist eine zusätzliche Filtration für den Markteintritt mithilfe von Indikatoren auf höheren Zeitrahmen erforderlich.
Beispiele:
1. Bewegung nach Norden vom 9. bis 20. März 2009:
| Symbol | EURUSD (Euro gegen US-Dollar) | ||||
| Periode | 4 Stunden (H4) 2009.03.09 00:00 - 2009.03.19 20:00 | ||||
| Modell | Jeder Tick (die genaueste Methode) | ||||
| Parameter | In_BUY=true; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=false; | ||||
| Bars im Test | 1055 | Ticks modelliert | 420744 | Modellqualität | 90.00% |
| Initialeinlage | 10000,00 | Totaler Nettogewinn | 326,02 | Bruttogewinn | 389,82 |
| Profitfaktor | 6.11 | Erwarteter Gewinn | 27.17 | Maximaler Drawdown | 142,10 (1.42%) |
| Total Trades | 12 | Gewonnene Long-Positionen (%) | 12 (91.67%) | Verlorene Trades (%) | 1 (8.33%) |
2. Bewegung nach Süden vom 24. September bis 31. Oktober 2008:
| Symbol | EURUSD (Euro gegen US-Dollar) | ||||
| Periode | 4 Stunden (H4) 2008.09.24 00:00 - 2008.10.30 20:00 | ||||
| Modell | Jeder Tick (die genaueste Methode) | ||||
| Parameter | In_BUY=false; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=true; | ||||
| Bars im Test | 1163 | Ticks modelliert | 780695 | Modellqualität | 90.00% |
| Initialeinlage | 10000,00 | Totaler Nettogewinn | 857,40 | Bruttogewinn | 2007,24 |
| Profitfaktor | 1.75 | Erwarteter Gewinn | 17.86 | Maximaler Drawdown | 362,48 (3.31%) |
| Total Trades | 48 | Gewonnene Short-Positionen (%) | 48 (62.50%) | Verlorene Trades (%) | 18 (37.50%) |
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