ストラテジーテストレポート
NTOqF V1
SIG-Demo.com (Build 225)
| シンボル | EURUSD (ユーロ対米ドル) | ||||
| 期間 | 日足 (D1) 2009.01.05 00:00 - 2009.08.11 00:00 (2009.01.01 - 2009.08.11) | ||||
| モデル | コントロールポイントモデル (下位周期の最も近いポイントに基づくフラクタル補間) | ||||
| パラメータ | ロット数=0.1; テイクプロフィット=78; ストップロス=6; useRSI=false; RSI=10; RSIPos=81; RSINeg=50; useSTO=true; STOK=5; STOD=5; STOL=3; useADX=true; ADX=4; useADXMain=true; ADXMainValue=17; シフト=1; useTrailingStop=true; トレーリングストップ=4; マジックナンバー=1000; | ||||
| テスト期間のバー数 | 1158 | モデリングされたティック数 | 12874 | モデリングの質 | n/a |
| 不一致チャートエラー | 0 | ||||
| 初期資金 | 3000.00 | ||||
| 総利益 | 33623.24 | 総収益 | 38452.18 | 総損失 | -4828.94 |
| 利益ファクター | 7.96 | 期待収益 | 8.61 | ||
| 絶対ドローダウン | 6.00 | 最大損失 | 44.59 (0.20%) | 相対ドローダウン | 0.56% (23.77) |
| 総取引数 | 3906 | 売りポジション（勝率） | 1753 (67.83%) | 買いポジション（勝率） | 2153 (67.67%) |
| 利益が出た取引数 (%総取引) | 2646 (67.74%) | 損失が出た取引数 (%総取引) | 1260 (32.26%) | ||
| 最大 | 利益が出た取引 | 78.00 | 損失が出た取引 | -7.77 | |
| 平均 | 利益が出た取引 | 14.53 | 損失が出た取引 | -3.83 | |
| 最大 | 連続利益（利益額） | 29 (500.41) | 連続損失（損失額） | 5 (-30.00) | |
| 最大 | 連続利益（勝ち数） | 585.00 (21) | 連続損失（負け数） | -30.00 (5) | |
| 平均 | 連続利益 | 4 | 連続損失 | 2 | |
英語はまだ勉強中ですが、間違いがあったらごめんなさい。
私はEURUSDだけを試していますが、このEAはどの通貨ペアでも機能します。
-M1でのみ最適化してください。設定で時間枠を設定します。
改善のアイデアがあれば教えてくださいね。
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V2へのアップデート - 2009年8月12日
- トレンドを判断するためにストキャスティクスの高値/安値を追加しました。
- 各インディケーターに対して任意の時間枠を設定できます。
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V3へのアップデート - 2009年8月14日
- トレンドを判断するためにSARを追加しました。
- トレンドを判断するためにMAを追加しました。
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これで56種類のインディケーターの組み合わせが可能になりました.....
V4では約224種類の組み合わせが可能です。
MAのクロスやMACD、カスタムインディケーターも追加するためにまだ作業中です。
他のインディケーターが必要な場合は教えてください。
皆さん、ありがとうございます！
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