Arbitrage-Strategie für MetaTrader 4: So klappt's!

Die Arbitrage-Strategie ist ein bekanntes Konzept, das in der Trading-Welt häufig Verwendung findet. Auch wenn sie nicht näher erklärt werden muss, möchte ich euch eine ähnliche Strategie vorstellen. Der Unterschied zur klassischen Arbitrage besteht darin, dass hier die Trades nur ausgeführt werden, wenn es eine profitabel Preisabweichung zwischen den Handelsgütern und den Börsenkontrakten gibt. In diesem Fall basiert die Strategie ausschließlich auf den Börsenkontrakten.

Die Grundidee dieser Strategie ist simpel:

• Wenn der Preis niedrig ist, kauft man günstig. Je niedriger der Preis fällt, desto größer sollte das Handelsvolumen sein.
  
• Wenn der Preis hoch ist, verkauft man teuer. Je höher der Preis steigt, desto größer sollte das Handelsvolumen beim Verkauf sein.
  

Das Resultat ist eine typische Gegen-Trend-Strategie mit all ihren Konsequenzen. Eine der Hauptfolgen dieser Strategie ist, dass man beim Trading eines einzelnen Währungspaares Gewinne aus Korrekturen oder Trendwenden erzielen kann, sowie aus Seitwärtsbewegungen. In Trendphasen hingegen sind oft nur Verluste zu erwarten.

Hier ist ein typisches Beispiel für die Testung einer solchen Strategie:

Man kann nur von solchen Parametern eines Handelssystems träumen, wenn man die Equity nicht aus den Augen verliert. In kritischen Momenten kann es zu einem Margin Call kommen. Doch in unserem Beispiel könnte der Expert Advisor (EA) in der Lage sein, das Konto auf das Niveau zu bringen, das auf dem Chart angezeigt wird, indem er die verbleibenden Mittel im Depot nutzt. Das wurde bereits getestet. Auf einem Demokonto hat der EA einmal einen Margin Call erlebt und konnte erfolgreich aus dieser Situation herauskommen und das Konto bei der nächsten Trendwende wieder in die Gewinnzone bringen.

Diese Strategie ermöglicht es, bis zum bitteren Ende durchzuhalten, im Gegensatz zu ineffizienten Handelsstrategien wie der Martingale-Methode. Wenn die Kontoequity nicht ausreicht, kann man sogar Kredite aufnehmen, um in die Strategie zu investieren. So oder so wird sich die Investition früher oder später auszahlen. Bei der Martingale-Methode steigen die Gewinne linear, aber die Verluste exponentiell, weshalb schon kurze Verlustserien nicht gewonnen werden können. Bei dieser Handelsstrategie sind sowohl Gewinne als auch Verluste nahezu linear, was bedeutet, dass die Strategie auch längere "schwarze" Dienstage überstehen kann und geduldig auf bessere Zeiten warten kann.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich gegen plötzliche Rückgänge der Equity abzusichern. Eine davon ist das Platzieren mehrerer EAs auf unterschiedlichen Symbolen. Dies führt zu einer Diversifikation, die den Rückgang der Equity abmildert. Eine weitere Methode, die im EA integriert ist, besteht darin, mehrere Symbole mit inversen Kursen zu handeln. Wenn ein Symbol einen Aufwärtstrend hat und ein anderes einen Abwärtstrend, verkauft der EA auf dem Aufwärtstrend und kauft auf dem Abwärtstrend. Diese Funktion stellt die eigentliche Arbitrage dar – wenn man günstig bei einem Symbol kauft und teuer bei einem anderen verkauft, wird das Ergebnis dieser Spekulation nicht auf dem Kontostand, sondern auf der Equity sichtbar, was am wichtigsten ist. Der Kontostand wird sich nach Korrekturen oder Trendwenden wieder erholen.

Die inversen Kurse müssen nicht in der Kontowährung sein. Sie können in jeder Währung sein, solange alle Symbole die gleiche Basiswährung haben. Zum Beispiel:

• Inverse zum Dollar: USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD usw.;
• Inverse zum Euro: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY usw.;
• Inverse zum Pfund: GBPUSD, GBPJPY, GBPCHF, GBPNZD usw.

Ein weiterer wichtiger Hinweis: Alle Paare der Gruppe sollten die gleiche Lot-Größe haben. In der Regel setzen die Dealing Centers 100.000 Einheiten pro Lot fest. Wenn die Kontraktgrößen eines Paares von den anderen Paaren der Gruppe abweichen, kann dieses Währungspaar nicht in die Gruppe aufgenommen werden.

So konfiguriert man das Ganze: Jeder EA hat nur drei nicht optimierbare Parameter:

1. experts - die Anzahl der EAs in der Gruppe des inversen Währungspaares. Wenn es also drei EAs auf den Charts USDJPY, USDCHF und USDCAD gibt, sollte dieser Parameter auf 3 gesetzt werden. Die Magic Number für alle drei EAs muss jedoch gleich sein. Bei der Testung einzelner EAs sollte dieser Parameter auf 1 gesetzt werden. Der Multi-Währungsmodus wird im Tester nicht unterstützt, daher können die EAs einer Gruppe nur individuell getestet werden;
2. MagicNumber - die Magic Number. Dient zur Unterscheidung der EA-Gruppen des inversen Währungspaares. Es ist zu beachten, dass zum Zeitpunkt der Platzierung der EA-Gruppe die Kontohistorie keine geschlossenen Trades mit einer Magic Number enthalten sollte, die mit der Nummer der ersten Gruppe übereinstimmt. Der EA prüft die Kontohistorie sowohl offener als auch geschlossener Positionen und führt seine Berechnungen auf dieser Basis durch;
3. beginPrice - der anfängliche Bid-Preis für ein bestimmtes Instrument. Dies bezieht sich auf den aktuellen Preis zum Zeitpunkt der Platzierung des EAs. Wenn der EA mit historischen Daten getestet wird, sollte der Preis zu Beginn der Historie festgelegt werden.

Alle Parameter für jeden EA werden einmal vor dem Start festgelegt und während des automatisierten Handels nicht mehr geändert – sie bleiben konstant. Der aktuelle Preis zum Zeitpunkt der Platzierung des EAs ist nicht der aktuelle Preis zu einem anderen Zeitpunkt. Es ist der Anfangspreis, um zu bestimmen, wohin sich die Kurse entwickelt haben, bevor der erste Vertrag auf dem Instrument eröffnet wurde. Für den zweiten Vertrag wird der Anfangspreis der erste Vertrag sein. Für den dritten wird es der zweite sein, und so weiter.

Die Qualität der Tests spielt keine Rolle, da der EA:

1. Aufträge nur zu gebildeten Kerzen sendet;
2. nicht auf Signale technischer Indikatoren handelt, sondern nur die aktuellen Preise nutzt.

Falls jemand dennoch neugierig ist, kann er gerne die M1-Historie ab dem Steinzeitalter in den Strategietester herunterladen.