运用STP入场框架在MetaTrader 4中进行交易

作者：Cheftrader*

描述：

这是一个构建和测试交易系统的框架，利用挂单方式进行入场。该系统基于日常策略处理挂单和持仓。入场逻辑（STP值计算）可以在mqh文件中轻松修改。

主要特点：

风险管理，启用/禁用移动止损
资金管理，根据账户利润确定持仓大小
在指定时间（小时）取消挂单
在开仓后经过一定时间关闭持仓
用于优化的筛选方法（例如，按星期几的交易结果）
通过邮件发送显著的资金变化通知

建议：

分别优化多头和空头参数（例如，side=-1）
从简单的想法开始：例如，在昨天的低点设置卖出挂单（mqh文件中有示例）
在不进行资金和风险管理的情况下，以0.1手进行测试和优化（maxLot=0.1）。优势：测试中的收益以点数计算
开始测试时，设置在经过1小时或其他时间后自动平仓（closetimeperiod = 3600）
如果你的入场策略有效，可以跳过基于时间的平仓，优化风险管理参数（止损，止盈，止损斜率）
测试你的系统是否在特定的星期几稳定：例如，设定dayfilter为1 - 只在星期一进行STP入场订单。
最后测试资金管理（maxLot，利润百分比）

extern double SL = 8; // 止损点数：1/10000或100/10000 = 1/100对JPY
extern double TP = 20.5; // 止盈点数
extern double SLslope = 0.8; // 移动止损仅使用部分（例如0.8）已实现的交易利润。
extern int side = -1; // LONG = 1, SHORT = -1，两个方向下单：0
extern int PercentOfProfit = 30; // 已实现利润的风险百分比
extern double MaxLot = 10.0; // 最大交易手数
extern int dayfilter = 7; // 所有天数下单 = 7，或仅在周一（1）到周五（5）下单