การวัดการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนในตลาดการเทรด

ในโลกของการเทรด มีวิธีการวัดความผันผวน (Volatility) อยู่มากมาย แต่หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมคือการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลตอบแทนในช่วงเวลาหนึ่งๆ

บางครั้ง ความผันผวนในระยะสั้น (เช่น 6 วัน) จะมีความสัมพันธ์กับความผันผวนในระยะยาว (เช่น 100 วัน) โดยดัชนีนี้จะคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนระยะสั้น Vol_short และความผันผวนระยะยาว Vol_long:

Vol_change=Vol_short/Vol_long

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เราพูดถึงที่นี่ ไม่ได้มาจากความแตกต่างของราคาปิด แต่จะมาจากลอการิธึมของความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดในวันปัจจุบันกับราคาปิดของวันก่อนหน้า:

Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].

Vol_k=Std(Mom,k),
โดยที่ k คือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงความผันผวน.