Autor: Luis Guilherme Damiani
Os Canais ATR são uma ferramenta incrível para quem opera no mercado financeiro, pois criam canais de movimentação de preços com base no ATR (Average True Range). Este indicador é fundamental para identificar momentos de aceleração ou desaceleração de tendências, além de destacar áreas de sobrecompra e sobrevenda segundo a perspectiva da média verdadeira.
Essa versão do indicador permite que você escolha o algoritmo de suavização para a média móvel entre dez opções diferentes:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultralinear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
É importante ressaltar que o parâmetro de Fase possui significados diferentes dependendo do algoritmo de suavização escolhido:
- Para o JJMA, é uma variável externa de Fase que varia de -100 a +100.
- Para o T3, é uma razão de suavização multiplicada por 100 para melhor visualização;
- Para o VIDYA, refere-se ao período CMO, enquanto para o AMA é o período EMA lento;
- No caso do AMA, o período rápido da EMA é um valor fixo igual a 2 por padrão. A razão de potência também é igual a 2 para o AMA.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (que devem ser copiadas para a terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes é detalhado no artigo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Esse indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.08.2006.
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