Commodity Channel Index หรือ CCI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้วัดการเบี่ยงเบนของราคาสินค้าจากราคาเฉลี่ยทางสถิติ
เมื่อค่า CCI สูง แสดงว่าราคาสินค้ามีระดับสูงกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ย และเมื่อค่า CCI ต่ำ แสดงว่าราคานั้นต่ำเกินไป แม้ว่าจะมีชื่อว่า Commodity Channel Index แต่จริง ๆ แล้วสามารถนำไปใช้กับเครื่องมือการเงินอื่น ๆ นอกจากสินค้าโภคภัณฑ์ได้อีกด้วย
มีเทคนิคการใช้ CCI สองวิธีหลัก ๆ:
- การหาความเบี่ยงเบน (Divergence). ความเบี่ยงเบนจะเกิดขึ้นเมื่อราคาสินค้าไปถึงจุดสูงสุดใหม่ แต่ CCI ไม่สามารถขึ้นไปสูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ซึ่งมักจะตามมาด้วยการปรับราคา
- การใช้เป็นตัวชี้วัดสถานะซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป. CCI มักจะอยู่ในช่วง ±100 โดยค่าที่สูงกว่า +100 จะบ่งบอกถึงสถานะซื้อมากเกินไป (และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับราคา) ส่วนค่าที่ต่ำกว่า -100 จะบ่งบอกถึงสถานะขายมากเกินไป (และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเพิ่มขึ้นของราคา)
เครื่องมือวิเคราะห์ Commodity Channel Index
การคำนวณ:
1. หาค่าราคาเฉลี่ย (Typical Price) โดยการนำราคาสูงสุด (HIGH), ราคาต่ำสุด (LOW) และราคาปิด (CLOSE) ของแต่ละแท่งมาเฉลี่ย:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
2. คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Simple Moving Average) ของราคาทั่วไปในช่วง n:
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
3. หักค่า SMA(TP, N) ออกจากราคาทั่วไปในช่วง n:
D = TP - SMA (TP, N)
4. คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) ของค่า D ในช่วง n:
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
5. คูณค่า SMA(D, N) ด้วย 0.015:
M = SMA (D, N) * 0.015
6. แบ่ง M ด้วย D:
CCI = M / D
โดยที่:
- HIGH - ราคาสูงสุดของแท่ง;
- LOW - ราคาต่ำสุดของแท่ง;
- CLOSE - ราคาปิด;
- SMA - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย;
- SUM - ผลรวม;
- N - จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ
ความคิดเห็น 0