Penulis sebenar:
Indeks Variasi menunjukkan sama ada suatu trend atau pergerakan mendatar sedang berlaku dalam siri masa atau tingkah laku rawak.
Pada masa kini, wakil paling popular bagi fungsi masa fraktal adalah siri masa kewangan. Struktur fraktal siri ini sudah dikenal pasti dan mengikut Mandelbrot, ia adalah "satu reformulasi teori tentang sedikit folklore pasaran yang praktikal - iaitu, bahawa pergerakan saham atau mata wang kelihatan serupa apabila carta pasaran dibesarkan atau dikecilkan agar sesuai dengan skala waktu dan harga yang sama".
Biasanya, untuk menentukan dimensi fraktal, eksponen Hurst dikira. Namun, untuk pengiraan eksponen ini yang boleh dipercayai, jumlah data yang besar diperlukan (~ 10^3) dan itu terlalu banyak jika dibandingkan dengan tempoh trend dagangan.
Para penulis memperkenalkan ciri-ciri fraktal - indeks variasi (m) yang berkait rapat dengan dimensi fraktal biasa. Berbeza dengan eksponen Hurst, jumlah maklumat yang diperlukan untuk menentukan indeks ini adalah kurang dengan faktor 2. Ini membolehkan ia digunakan sebagai ciri setempat untuk menentukan dinamik siri harga. Jika m < 0.5, ia boleh ditafsirkan sebagai trend dan m > 0.5 - sebagai mendatar.
Indikator yang dicadangkan menghitung indeks variasi berdasarkan interval sebelumnya yang panjangnya 2^n. Parameter "n" ditentukan oleh pengguna.
Peraturan umum penggunaan indikator adalah seperti berikut:
- Jika nilai indikator kurang daripada 0.5, ini bermakna keadaan trend pasaran.
- Nilai yang sangat rendah sering kali mendahului akhir (pembetulan) trend semasa.
- Jika nilai indikator melebihi 0.5, ini bermakna keadaan mendatar pasaran.
- Nilai yang sangat tinggi sering kali mendahului permulaan trend yang ketara.
- Jika nilai indikator hampir kepada 0.5, ini bermakna keadaan pasaran tidak jelas.
Indikator ini pertama kali dilaksanakan dalam MQL4 dan diterbitkan di CodeBase di mql4.com pada 06.10.2008.
Rujukan
Komen 0