Autore: Andrey N. Bolkonsky
L'Oscillatore Stocastico di William Blau si basa sull'Indicatore Stocastico di Momento (per saperne di più, leggi Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
- Il file WilliamBlau.mqh deve essere posizionato in terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Il file Blau_SM_Stochastic.mq5 deve essere posizionato in terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Oscillatore di Momento Stocastico
Calcolo:
L'Oscillatore di Momento Stocastico viene calcolato come segue:
SM_Stochastic(prezzo,q,r,s,u) = SMI(prezzo,q,r,s,u)
SignalLine(prezzo,q,r,s,u,ul) = EMA( SM_Stochastic(prezzo,q,r,s,u) ,ul)
dove:
- SM_Stochastic() - Indicatore Stocastico di Momento SMI(prezzo,q,r,s,u);
- SignalLine() - Linea di segnale - media mobile esponenziale con periodo ul, applicata all'Indicatore Stocastico di Momento;
- ul - periodo di smoothing EMA per la Linea di Segnale.
Parametri di input:
- grafico plot #0 - Indicatore Stocastico di Momento:
- q - periodo del Momento Stocastico (di default q=5);
- r - periodo della 1a EMA, applicata al Momento Stocastico (di default r=20);
- s - periodo della 2a EMA, applicata al risultato della 1a smoothing (di default s=5);
- u - periodo della 3a EMA, applicata al risultato della 2a smoothing (di default u=3);
- grafico plot #1 - Linea di Segnale:
- ul - periodo di smoothing EMA per la Linea di Segnale, applicata all'Indicatore Stocastico di Momento (di default ul=3);
- AppliedPrice - tipo di prezzo (di default AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s o u =1, non viene utilizzato smoothing;
- ul>0. Se ul=1, la Linea di Segnale e l'Indicatore Stocastico di Momento sono identici;
- Min. tassi=(q-1+r+s+u+ul-4+1).
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