Burg Extrapolator: Tu Asesor Experto en MetaTrader 4

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26/12/2008 - se corrigió la función de cálculo de lotes

El EA utiliza el método de predicción lineal de Burg. Esta técnica se basa en encontrar los valores futuros como funciones lineales de los valores pasados. Imagina que tenemos una serie de precios x[0]..x[n-1], donde el índice más alto corresponde al precio más reciente. La predicción del precio futuro x[n] se calcula de la siguiente manera:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

donde a[i=1..p] son los coeficientes del modelo, y p es el orden del modelo. El método de Burg encuentra los coeficientes a[] minimizando el error cuadrático medio en las últimas n-p barras de entrenamiento.

Los datos que debes ingresar son:

• MaxRisk: el riesgo máximo de todas las operaciones simultáneas
• ntmax: el número máximo de operaciones en la misma dirección
• MinProfit: el precio mínimo predicho para abrir las posiciones
• MaxLoss: la pérdida máxima predicha para cerrar las posiciones
• TakeProfit: nivel de beneficio
• StopLoss: nivel de pérdida
• TrailingStop: stop dinámico
• PastBars: número de barras pasadas a utilizar para la predicción futura
• ModelOrder: orden del modelo de Burg como fracción del número de barras pasadas (0..1)
• UseMOM: activa la detrend de los datos de entrada: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
• UseROC: activa la detrend de los datos de entrada: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)

Recuerda que solo una de las variables UseMOM y UseROC puede ser verdadera al mismo tiempo; es decir, no se permite UseMOM=true y UseROC=true.

Como la mayoría de los EAs optimizados, el Burg Extrapolator funciona bien solo en las barras de entrenamiento. Sin una reoptimización constante, el EA perderá de manera constante.