ボラティリティを測るスタンダードデビエーション（StdDev）とは？

スタンダードデビエーション（StdDev）指標は、市場のボラティリティを測るためのツールです。この指標は、移動平均に対する価格の標準偏差を示します。

スタンダードデビエーションの値が高いほど、市場は不安定（ボラティリティが高い）であることを意味します。つまり、価格が移動平均から大きく離れているということです。逆に、標準偏差が低いと、市場は安定しており、価格は移動平均に近づいていることを示します。しかし、市場の動きには静かな期間とアクティビティのスパイクが交互に現れることが知られています。

この指標へのアプローチはシンプルです：

• 指標の値が非常に低い場合（つまり、市場が完全に静かな場合）、アクティビティのスパイクが近づいていると予想するのが妥当です。

• 逆に、指標が非常に高い場合は、アクティビティが近く減速することを意味します。

計算方法

ここでの定義は以下の通りです：

• StdDev (i) — 現在のバーの標準偏差；
• SQRT — 平方根；
• AMOUNT(j = i - N, i) — j = i - N から i までの平方和；
• N — スムージング期間；
• ApPRICE (j) — j 番目のバーの適用価格；
• MA (ApPRICE (i), N, i) — 現在のバーの N 期間の任意の移動平均；
• ApPRICE (i) — 現在のバーの適用価格。

スタンダードデビエーションに関する詳細な説明は、こちらで確認できます。