Autore originale:
Luis Guilherme Damiani
I canali ATR sono un ottimo strumento per analizzare i movimenti di prezzo, utilizzando l'indicatore ATR (Average True Range). Questo indicatore ti permette di visualizzare chiaramente i momenti di accelerazione e decelerazione del trend, oltre a identificare le aree di ipercomprato e ipervenduto dal punto di vista dell'intervallo medio vero.
La variante presentata di questo indicatore consente di scegliere l'algoritmo di smoothing per la media mobile tra dieci opzioni diverse:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile ponderata lineare;
- JJMA - media adattativa JMA;
- JurX - smoothing ultralineare;
- ParMA - smoothing parabolico;
- T3 - smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - smoothing con l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - smoothing con l'algoritmo di Perry Kaufman.
È importante notare che il parametro Phase ha significati completamente diversi a seconda degli algoritmi di smoothing utilizzati.
- Per JMA, è una variabile esterna che varia da -100 a +100.
- Per T3, è un rapporto di smoothing moltiplicato per 100 per una migliore visualizzazione;
- Per VIDYA, è il periodo CMO, mentre per AMA è il periodo EMA lento;
- Per AMA, il periodo EMA veloce è un valore fisso e di default è pari a 2. Anche il rapporto di elevazione a potenza è uguale a 2 per AMA.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (che devono essere copiate nella cartella terminal_data_folderMQL5\Include). L'uso di queste classi è stato descritto in modo dettagliato nell'articolo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nella Code Base il 08.08.2006.
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