L'indicateur d'Écart-Type (StdDev) est un outil essentiel pour évaluer la volatilité du marché. Cet indicateur permet de mesurer la déviation des prix par rapport à la Moyenne Mobile.
Plus l'Écart-Type est élevé, plus le marché est instable (volatil), ce qui signifie que les prix des barres sont dispersés par rapport à la moyenne mobile. À l'inverse, un Écart-Type bas indique un marché plus stable, avec des prix qui se rapprochent de la moyenne mobile. Il est important de garder à l'esprit que la dynamique du marché alterne entre des périodes de calme et des pics d'activité.
La méthode d'approche de cet indicateur est assez simple :
si la valeur de l'indicateur est trop basse (en d'autres termes, si le marché est complètement calme), il est raisonnable de s'attendre à un pic d'activité prochain ;
en revanche, si l'indicateur est très élevé, cela signifie que l'activité va bientôt ralentir.
Calcul
StdDev (i) = RACINE (SOMME (j = i - N, i) / N)
SOMME (j = i - N, i) = SOMME ((ApPRIX (j) - MA (ApPRIX (i), N, i)) ^ 2)
où :
- StdDev (i) — Écart-Type de la barre actuelle ;
- RACINE — racine carrée ;
- SOMME(j = i - N, i) — somme des carrés de j = i - N jusqu'à i ;
- N — période de lissage ;
- ApPRIX (j) — le prix appliqué de la j-ième barre ;
- MA (ApPRIX (i), N, i) — toute moyenne mobile de la barre actuelle pour N périodes ;
- ApPRIX (i) — le prix appliqué de la barre actuelle.
Pour une description complète de l'Écart-Type, consultez Analyse technique : Écart-Type.
Commentaire 0