Auteur : Vladimir Kravchuk, "Nouvelle méthode adaptative de suivi des tendances et des cycles de marché"
Le PCCI, ou Perfect Commodity Channel Index, est un indicateur qui se calcule selon la formule suivante :
PCCI(bar) = close(bar) – FATL(bar)
où :
- close(bar) - Prix de clôture des barres ;
- FATL(bar) - Filtre numérique FATL.
Cet indicateur est similaire à l'Indice des Canaux de Marchandise (CCI) de D. Lambert par sa méthode de calcul.
En effet, l'indice CCI est calculé comme une différence normalisée entre le prix actuel et sa moyenne mobile. Le PCCI, quant à lui, se calcule comme la différence entre le prix de clôture d'une journée et son attente statistique représentée par une valeur FATL. De ce fait, le PCCI s'avère plus efficace que le CCI.
Le PCCI est une partie à haute fréquence des fluctuations des taux de change normalisées selon leur écart-type.
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