Indicador de Momentum de Candlestick Blau_CMtm para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

O Indicador de Momentum de Candlestick (Momentum de Candlestick de q-período), criado por William Blau, é detalhado no livro "Momentum, Direção e Divergência: Aplicando os Últimos Indicadores de Momentum para Análise Técnica".

• WilliamBlau.mqh deve ser colocado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include\
• Blau_CMtm.mq5 deve ser colocado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

O momentum é a diferença entre o preço atual (por exemplo, o preço de fechamento da barra) e o preço anterior (de várias barras atrás). O momentum pode ser aplicado a qualquer período e timeframe.

Segundo William Blau, o Momentum de Candlestick é definido como a variação do preço em um intervalo fixo:

onde:

• fechamento - preço de fechamento da barra (candle);
• abertura - preço de abertura da barra (candle).

O momentum de candlestick pode ser positivo ou negativo: um momentum ascendente é positivo quando o fechamento é maior que a abertura; o contrário é verdadeiro quando a abertura é maior que o fechamento, resultando em um valor negativo para o momentum descendente.

A definição de Momentum de Candlestick pode ser expandida:

1. O Momentum de Candlestick pode ser aplicado a qualquer timeframe;
   
2. O preço aplicado (preço de fechamento, preço de abertura) pode variar.

A definição do Momentum de Candlestick de q-período

Indicador de Momentum de Candlestick de William Blau

Cálculo:

A fórmula para o cálculo do Momentum de Candlestick é a seguinte:

onde:

• q - número de barras usado no cálculo do Momentum de Candlestick;
• preço1 - preço de fechamento;
• preço2[q–1] - preço de abertura há q barras.

O momentum de candlestick de q-período suavizado é calculado da seguinte forma:

onde:

• q - número de barras usado no cálculo do momentum de candlestick de q-período;
• preço1 - preço de fechamento;
• preço2 - preço de abertura há q barras;
• cmtm(preço1, preço2, q)=preço1-preço2[q-1] - Momentum de Candlestick de q-período;
• EMA(cmtm(preço1, preço2, q), r) - 1ª suavização - EMA (r), aplicada ao momentum de candlestick de q-período;
• EMA(EMA(..., r), s) - 2ª suavização - EMA(s), aplicada ao resultado da 1ª suavização;
• EMA(EMA(EMA(..., r), s), u) - 3ª suavização - EMA(u), aplicada ao resultado da 2ª suavização.

• q - período do Indicador de Momentum de Candlestick (por padrão q=1);
• r - período da 1ª EMA, aplicada ao Momentum de Candlestick (por padrão r=20);
• s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da 1ª suavização (por padrão s=5);
• u - período da 3ª EMA, aplicada ao resultado da 2ª suavização (por padrão u=3);
• AppliedPrice1 - tipo de preço (por padrão AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - tipo de preço (por padrão AppliedPrice=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u forem iguais a 1, a suavização não é utilizada;
• Taxas mínimas =(q-1+r+s+u-3+1).