MetaTrader 5向けプロフェッショナルZigZagインジケーターの活用法

これで終わり？

ZigZagは、価格チャートを圧縮したようなものだと思います。ZigZagは、バーの価格（例えば、終値）や、高値/安値を用いて計算できます（最も一般的に使われる方法）。

MetaQuotesが提案する標準のZigZagを使っていると、いくつかの誤りを見つけました。主な問題は、標準のZigZagが外部バーのケースを処理しないことです。

2007年に、Rashid Umarov（Rosh）が、外部バー処理に対応したZigzag2 Rコードを公開しました（DRAW_ZIGZAGスタイルの代わりにDRAW_SECTION）。

では、「正しい」ZigZagの実装の特徴を定義してみましょう：

• 高値と安値は厳密に交互に出現すべきです。
  
• 次の（反対の）安値までの右側にあるすべてのバーの中で、高値は常に高い（または等しい）必要があります。
• 次の（反対の）高値までの左側にあるすべてのバーの中で、安値は常に低い（または等しい）必要があります。

具体例を考えてみましょう（EURUSD, H1, 2006年12月8-13日）。ここでは、外部バーを含む2つのケースがあります。典型的なZigZagは「正しい」画像を構築できません。

図1.典型的なZigZag（入力パラメータ[12;5;3]と[12;0;0]）

図2. Zigzag2 R（入力パラメータ[12;5;3]）

図3. Zigzag2 R（入力パラメータ[12;0;0]）

一見、正しい構築が図3に示されていますが、いくつかの特徴があります：

1. この場合、入力パラメータのおかげで正しく構築されていますが、一般的にはアルゴリズムは任意のパラメータで機能する必要があります。
2. 左側の外部バーは正しくありません。バーの高値/安値形成の順序が原因です：
   

ZigZagセグメントはこのように構築される必要があります。

私は以下のZigZagアルゴリズムを多くテストしました：ZigZag MT3、ZigZag、Zigzag R、Zigzag2 R、ZigZag_NK、ZigZag_ZUP89_nen、ZigZag_new_nen4、CzigZag、Swing_ZZ_1、DT_ZZ_nen、ZigZag_Talex、Reverse_ZZ、Points_ZZ_1、i_MF_Fractal_ZZ_3in1、ang_Amp_ZZ、ZigzagFr_v1、NonLagZigZag_v2、ZZ_FF_v3、ZigZag Ensign、ZigZag tauber、SQZZ Товаровед、ZZ_2L_nen wellx、Channel ZZ、Azzx_larryzz_3_0、RPoint、RPoint-m v2、ZigZagTF。しかし、どれも問題を正しく解決していませんでした。

このインジケーターでの図は以下の通りです：

図4. プロフェッショナルZigZag（入力パラメータ[12;0]）

図5. プロフェッショナルZigZag（入力パラメータ[23;0]）

このバージョンのいくつかの特徴：

• ワンパスアルゴリズム
  
• 最後のセグメントのみを再計算して再描画します（履歴更新を除いて、セグメントはキャンセルできません）
• バー内の計算のための最適化アルゴリズムがあります（未完成のバーの中で価格が変わった場合、または価格変化がMinMotion入力パラメータで定義された閾値未満の場合、ティックの再計算は行いません）
• 高値/安値形成の順序のための2つのアルゴリズムがあります：バータイプを使用するもの（速いが正確ではない）、および下位時間枠からのデータを使用するもの（履歴が必要で、その存在と正確さを確認する必要があります。または、OutsideBarライブラリを修正する必要があります）

ProExtraバージョンは公開されていません。なぜなら、MetaTrader 5のクオートの正確性が確認されていないからです。

以下はZigZagの不正確な構築の追加例です：

図6. EURUSD, H1, 11月29日-12月7日。 (赤い線：ZigZag（入力パラメータ[7;0;0]）。青い線：Zigzag2 R（入力パラメータ[7;0;0]）。)

図7. EURUSD, H1, 2010年11月29日-12月7日。ZigZagセグメントの正しい構築。

結論

残念ながら、このバージョンは完璧ではありませんが、私は改善に取り組んでいます。

チャンネルアルゴリズム（iHighest/iLowest）のために、時々高値をスキップしてしまうことがあります。

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