Auteur: Andrey N. Bolkonsky
De Stochastic Momentum (Stochastische Momentum, SM) is ontwikkeld door William Blau. Meer informatie vind je in zijn boek Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.
De Stochastic Momentum over een periode van q is gedefinieerd als de afstand tussen de huidige slotprijs en het midden van q bars.
- De waarde van Stochastic Momentum geeft de afstand aan tussen het midden van de prijsrange over q-periode.
- Het teken van Stochastic Momentum laat zien waar de prijs zich bevindt ten opzichte van het midden van de prijsrange: positieve waarden als de prijs boven het midden ligt, negatieve waarden als de prijs eronder ligt.
Definitie van Stochastic Momentum door William Blau
- WilliamBlau.mqh moet geplaatst worden in terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_SM.mq5 moet geplaatst worden in terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Berekening:
De formule voor de berekening van de Stochastic Momentum over een periode van q is als volgt:
sm(prijs,q) = prijs - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]
waarbij:
- prijs - slotprijs;
- q - aantal bars gebruikt bij de berekening van Stochastic Momentum;
- LL(q) - minimale prijs (q bars);
- HH(q) - maximale prijs (q bars);
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - het midden van de prijsrange over de q-periode.
De gladgestreken Stochastic Momentum over een periode van q wordt berekend met de volgende formule:
SM(prijs,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(prijs,q),r),s),u)
waarbij:
- prijs - slotprijs;
- q - aantal bars gebruikt bij de berekening van Stochastic Momentum;
- sm(prijs,q)=prijs-1/2*[LL(q)+HH(q)] - Stochastic Momentum over q-periode;
- EMA(sm(prijs,q),r) - 1e smoothing - exponentieel gladgestreken voortschrijdend gemiddelde met periode r, toegepast op de q-periode Stochastic Momentum;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2e smoothing - EMA met periode s, toegepast op het resultaat van de 1e smoothing;
- EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 3e smoothing - EMA met periode u, toegepast op het resultaat van de 2e smoothing.
- q - periode van Stochastic Momentum (standaard q=5);
- r - periode van de 1e EMA, toegepast op Stochastic Momentum (standaard r=20);
- s - periode van de 2e EMA, toegepast op het resultaat van de 1e smoothing (standaard s=5);
- u - periode van de 3e EMA, toegepast op het resultaat van de 2e smoothing (standaard u=3);
- AppliedPrice - prijs type (standaard AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Als r, s of u =1, wordt er geen smoothing toegepast;
- Min. tarieven =(q-1+r+s+u-3+1).
Reactie 0