CoensioTrader1 is een open, gratis en door de gemeenschap ondersteund automatisch handelsysteem (ATS) dat voornamelijk is gebaseerd op twee fundamentele, maar krachtige marktprincipes: markttrends en prijsactie.
Dit systeem berust op het principe van "trendjagen" en opent een trade alleen wanneer aan verschillende marktvoorwaarden is voldaan. De trenddetectie is gebaseerd op de dagelijkse dubbele exponentiële voortschrijdende gemiddelde (DEMA) indicator.
Een uitgebreide statistische analyse heeft aangetoond dat de markt als "trending" kan worden beschouwd als er slechts drie opeenvolgende dagelijkse DEMA-waarden in dezelfde richting wijzen. Wanneer een trending conditie wordt gedetecteerd, probeert het systeem het beste instapmoment te vinden in de richting van de huidige trend. De instapmomenten zijn gebaseerd op de Bollinger Bands indicator en prijsactie van swing-low/swing-high, zoals hieronder beschreven.
Aankoop Signalen
Het systeem opent een BUY trade elke keer wanneer:
- De markt zich in een "bullish" opwaartse trend bevindt;
- De prijs komt van onder de onderste Bollinger Band;
- Een "swing low" prijsactie wordt gedetecteerd: Laag -> Lagere Laag -> Hogere Laag.
Fig.1. Voorbeeld van een BUY-entry
Verkoop Signalen
Het systeem opent een SELL trade elke keer wanneer:
- De markt zich in een "bearish" neerwaartse trend bevindt;
- De prijs komt van boven de bovenste Bollinger Band;
- Een "swing high" prijsactie wordt gedetecteerd: Hoog -> Hogere Hoog -> Lagere Hoog.
Fig.2. Voorbeeld van een SELL-entry
Het systeem is geschreven in de MQL5 programmeertaal, wat de mogelijkheid biedt om een nauwkeurige en realistische back-test analyse uit te voeren van multi-valuta gebaseerde handelsystemen.
De sleutel tot een succesvolle backtest van een multi-valuta systeem is om de "tick-gebaseerde" EA flow controle te verlaten en een "timer-gebaseerde" te gebruiken. Dit voorkomt stagnatie in het geval dat de basisvaluta van de EA geen prijs ticks meer ontvangt, bijvoorbeeld tijdens de "rustige" markturen. Bovendien heeft het systeem een gezonde risicobeloning verhouding en gebruikt het een trailing "stoploss" mechanisme met een instelbare trailing stap (met behulp van de TrailingStopLossStep parameter).
De lotgrootte kan worden ingesteld op een vaste grootte (met de LotSize parameter), een proportionele lotgrootte (met behulp van RiskMax, dat is gebaseerd op het stoploss niveau en het risico op eigen vermogen in %), of een dynamische lotgrootte (met de LotBalanceDivider parameter, die de lotgrootte aanpast op basis van de verandering van het account saldo). Daarnaast omvat het systeem twee verschillende "takeprofit" acties: een standaard niveau gebaseerde "takeprofit" en daarnaast een op eigen vermogen gebaseerde "takeprofit" actie. In multi-valuta handelsystemen kan het account eigen vermogen aanzienlijk boven het account saldo stijgen, dit feit biedt de mogelijkheid om alle trades te sluiten en de huidige winst te nemen zoals deze is. Dit slimme gedrag verhoogt de winstgevendheid van het systeem aanzienlijk.
Zoals eerder vermeld, is CoensioTrader1 een gratis en open project, echter dienen alle leden van het CoensioTrader1 project actief bij te dragen aan de toekomstige verbetering van het systeem.
Om dit mogelijk te maken, is het systeem zo ontworpen dat het in staat is om de rekenkracht van alle projectleden te benutten. Elke keer dat een projectlid een systeemoptimalisatie uitvoert, worden de resultaten gevalideerd en in het geval van een interessant resultaat worden de optimalisatieparameters automatisch geüpload naar de Coensio serverdatabase en direct gedeeld met andere projectleden.
De meest winstgevende resultaten worden geselecteerd aan de hand van de "CoensioIndex" die gedefinieerd is door:
waarbij BalanceGrowth[%] = 100 * Winst / Initiële Storting
De resultaten:
| Rank: | CoensioIndex: | Initiële Storting: | Winst: | Groei: | ProfitFactor: | LotSize: | EquityDrawdown: | BalanceDrawdown: | Trades: | MT5 Rapport: | Risico Niveau: | Gebruiker: |
| 1 | 67.44 | $100000 | $15387106 | 15387.11% | 1.49 | Proportioneel | 18.46% | $2124569 | 1714 | N/A | N/A | coensio |
| 2 | 47.313 | $100000 | $13949417 | 13949.42% | 1.50 | Proportioneel | 21.01% | $2124569 | 1705 | N/A | N/A | coensio |
| 3 | 34.784 | $100000 | $14974811 | 14974.81% | 1.46 | Proportioneel | 25.11% | $2595423 | 1772 | N/A | N/A | coensio |
| 4 | 34.599 | $100000 | $6394101 | 6394.10% | 1.55 | Proportioneel | 16.90% | $955691 | 1666 | N/A | N/A | coensio |
| 5 | 29.316 | $100000 | $14295499 | 14295.50% | 1.46 | Proportioneel | 26.67% | $2595423 | 1776 | N/A | N/A | coensio |
| 6 | 27.997 | $100000 | $14482465 | 14482.47% | 1.45 | Proportioneel | 27.37% | $2694947 | 1746 | N/A | N/A | coensio |
| 7 | 24.631 | $100000 | $11281092 | 11281.09% | 1.48 | Proportioneel | 26.06% | $2050079 | 1691 | N/A | N/A | coensio |
| 8 | 23.092 | $100000 | $13765372 | 13765.37% | 1.44 | Proportioneel | 29.31% | $2694947 | 1749 | N/A | N/A | coensio |
| 9 | 22.436 | $100000 | $13684551 | 13684.55% | 1.43 | Proportioneel | 29.54% | $2694947 | 1768 | N/A | N/A | coensio |
| 10 | 19.079 | $100000 | $1010846 | 1010.85% | 1.50 | Vast | 8.91% | $80848 | 1588 | N/A | Hoog | coensio |
Fig.3. Voorbeeld van een backtest resultaat (Rank=10)
Meer handelsparameters zijn beschikbaar op: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100
Reactie 0