大家好！今天要和大家分享一款在MetaTrader 4上使用的交易策略——RSI_Test。这个策略主要是基于相对强弱指数（RSI）来进行交易决策。
首先，RSI指标的标准设置已经添加到策略中。如果RSI值低于买入阈值（BuyOp），且当前值大于前一个值，则我们选择买入；如果RSI值高于卖出阈值（SellOp），且当前值小于前一个值，则选择卖出。RSI的测试周期（Test）是策略中的一个重要参数。
关于止损和止盈的配置，策略中使用的追踪止损（Trailing Stop）是取自某个论坛（具体来源我记不太清了）。另外，自动优化的部分参考了这篇文章：自动化交易机器人优化。
优化的参数包括：BuyOp、SellOp和Test。
需要注意的是，这个策略的图表仅为一天，因为参数是每天进行优化的。
在M1（1分钟）图表上，这个策略表现得非常不错，尤其是在EURJPY（欧日货币对）上效果最佳。
策略测试报告
RSI_Test
Alpari-Classic (Build 218)
| 交易品种 | EURJPY（欧元对日元） | ||||
| 测试周期 | 1分钟（M1） 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 | ||||
| 模型 | 每个价格点（基于所有可用时间框架的最精确方法） | ||||
| 参数 | TakeProfit=50; Lots=0.1; 风险百分比=10; TrailingStop=50; 最大订单数=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10; | ||||
| 测试中的柱数 | 2380 | 模拟的价格点数 | 33018 | 模拟质量 | 25.00% |
| 不匹配的图表错误 | 0 | ||||
| 初始存款 | 400.00 | ||||
| 总净利润 | 254.46 | 总利润 | 254.46 | 总亏损 | 0.00 |
| 利润因子 | 预期收益 | 50.89 | |||
| 绝对回撤 | 39.31 | 最大回撤 | 87.46 (17.25%) | 相对回撤 | 17.25% (87.46) |
| 总交易数 | 5 | 空头头寸（胜率） | 3 (100.00%) | 多头头寸（胜率） | 2 (100.00%) |
| 盈利交易（占总数的百分比） | 5 (100.00%) | 亏损交易（占总数的百分比） | 0 (0.00%) | ||
| 最大 | 盈利交易 | 52.07 | 亏损交易 | 0.00 | |
| 平均 | 盈利交易 | 50.89 | 亏损交易 | 0.00 | |
| 最大 | 连续盈利（收益金额） | 5 (254.46) | 连续亏损（亏损金额） | 0 (0.00) | |
| 最大 | 连续盈利（获胜次数） | 254.46 (5) | 连续亏损（亏损次数） | 0.00 (0) | |
| 平均 | 连续盈利 | 5 | 连续亏损 | 0 | |
| № | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | S / L | T / P | 利润 | 余额 |
| 1 | 2008.10.17 00:32 | 买入 | 1 | 0.10 | 136.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 2008.10.17 02:11 | 修改 | 1 | 0.10 | 136.65 | 137.15 | 0.00 | ||
| 3 | 2008.10.17 02:24 | S/L | 1 | 0.10 | 137.15 | 137.15 | 0.00 | 49.13 | 449.13 |
| 4 | 2008.10.17 06:34 | 卖出 | 2 | 0.10 | 137.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 2008.10.17 09:02 | 修改 | 2 | 0.10 | 137.07 | 136.54 | 0.00 | ||
| 6 | 2008.10.17 09:03 | S/L | 2 | 0.10 | 136.54 | 136.54 | 0.00 | 52.07 | 501.20 |
| 7 | 2008.10.17 11:18 | 买入 | 3 | 0.10 | 135.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 2008.10.17 15:59 | 修改 | 3 | 0.10 | 135.63 | 136.13 | 0.00 | ||
| 9 | 2008.10.17 16:02 | S/L | 3 | 0.10 | 136.13 | 136.13 | 0.00 | 49.13 | 550.33 |
| 10 | 2008.10.17 17:07 | 卖出 | 4 | 0.10 | 136.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 2008.10.17 17:38 | 修改 | 4 | 0.10 | 136.74 | 136.21 | 0.00 | ||
| 12 | 2008.10.17 17:38 | S/L | 4 | 0.10 | 136.21 | 136.21 | 0.00 | 52.06 | 602.39 |
| 13 | 2008.10.17 19:26 | 卖出 | 5 | 0.10 | 137.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 2008.10.17 20:24 | 修改 | 5 | 0.10 | 137.03 | 136.50 | 0.00 | ||
| 15 | 2008.10.17 20:24 | S/L | 5 | 0.10 | 136.50 | 136.50 | 0.00 | 52.07 | 654.46 |
需要提醒的是，这个策略没有参与比赛，因为它使用了自动优化功能（在比赛中可以使用，不过这个代码并不是我写的）。这个想法是在比赛开始之后才有的。
希望对大家的交易有所帮助！如果有任何问题或者想法，欢迎在评论区留言交流！
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