Le BB XMACD est une variante simple de l'indicateur MACD (Moyenne Mobile de Convergence/Divergence) qui permet d'identifier les points de retournement de tendance et la puissance de la tendance actuelle.
Cet indicateur s'affiche dans une fenêtre séparée et se compose de deux lignes (bleue et rouge) ainsi que de points qui peuvent être verts ou magenta. Les changements de couleur des points sont de bons signaux, et la distance entre les lignes indique la force de la tendance actuelle.
Comme on peut le voir sur l'exemple de graphique, les signaux d'achat apparaissent lorsque les points magenta se transforment en points verts, tandis que les signaux de vente se manifestent dans le cas inverse. Il est préférable de réaliser des transactions lorsque la distance entre les lignes bleue et rouge est assez importante.
Ce qui est intéressant avec cet indicateur, c'est qu'il permet de choisir le type de lissage de l'histogramme de base du MACD, sa ligne de signal et ses bandes parmi dix variantes possibles :
- SMA - moyenne mobile simple ;
- EMA - moyenne mobile exponentielle ;
- SMMA - moyenne mobile lissée ;
- LWMA - moyenne mobile pondérée linéaire ;
- JJMA - moyenne adaptative JMA ;
- JurX - lissage ultralinéaire ;
- ParMA - lissage parabolique ;
- T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
- VIDYA - lissage utilisant l'algorithme de Tushar Chande ;
- AMA - lissage utilisant l'algorithme de Perry Kaufman.
Il est important de noter que les paramètres de type Phase pour les différents algorithmes de lissage ont des significations complètement différentes. Pour le JMA, c'est une variable de Phase externe variant de -100 à +100. Pour le T3, il s'agit d'un ratio de lissage multiplié par 100 pour une meilleure visualisation, pour le VIDYA, c'est la période de l'oscillateur CMO et pour l'AMA, c'est la période de l'EMA lente. Dans d'autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le lissage. Pour l'AMA, la période de l'EMA rapide est une valeur fixe, égale à 2 par défaut. Le ratio de puissance est également égal à 2 pour l'AMA.
Cet indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (à copier dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Include). L'utilisation de ces classes est décrite en détail dans l'article "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
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