Der Running Median Indikator ist ein äußerst nützliches Tool für Trader, das den Median innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens berechnet. Der Median teilt die höhere Hälfte einer Stichprobe oder einer Wahrscheinlichkeitsverteilung von der unteren Hälfte. In der Welt des Tradings gilt er als einer der robustesten Glättungsoperatoren, insbesondere wenn es um Ausreißerwerte geht. Im Vergleich zum Durchschnitt ist er oft die bessere Wahl.
Die Berechnung des Medians ist eine gängige Methode in der zusammenfassenden Statistik. Eine beeindruckende Eigenschaft des Medians ist, dass der Abstand zwischen Median und Mittelwert durch eine Standardabweichung begrenzt ist. Zudem fungiert der Median als nicht nachlaufender Indikator, was ihn besonders wertvoll macht.
Ein interessanter Punkt ist, dass es in vielen Trading-Softwares kaum Median-Indikatoren gibt. Herkömmliche Implementierungen basieren oft auf Array-Sortierungen, was eine langsame Operation darstellt und bei langen Zeitserien nicht skalierbar ist.
Um diesem Problem zu begegnen, habe ich diesen incrementalen Running Median Indikator entwickelt, der sehr schnell arbeitet. Er steht unter der GNU Public License und kann von jedem Trader genutzt werden.
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