L'Average Directional Movement Index (ADX) di Wilder è uno strumento fondamentale per identificare le tendenze di mercato.
Questo indicatore tecnico è costruito seguendo l'algoritmo descritto da Welles Wilder nel suo libro "New Concepts in Technical Trading Systems".
Le regole di trading di questo indicatore sono dettagliate nell'Average Directional Movement Index.
Calcolo dell'ADX:
Per prima cosa, si calcolano le variazioni positive (dm_plus) e negative (dm_minus) per ogni barra, oltre al true range (tr):
Se Low(i-1) - Low(i) > 0, allora dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), altrimenti dm_minus(i) = 0.
tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))
dove:
- High(i) - prezzo massimo della barra attuale;
- Low(i) - prezzo minimo della barra attuale;
- High(i-1) - prezzo massimo della barra precedente;
- Low(i-1) - prezzo minimo della barra precedente;
- Close(i-1) - prezzo di chiusura della barra precedente;
- Max(a, b, c) - valore massimo tra tre numeri: a, b e c;
- ABS(X) - valore assoluto di X.
Successivamente, si calcolano i valori smussati: Plus_D(i), Minus_D(i) e ATR():
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
dove:
- SMMA(X, N, i) - Media Mobile Smussata della serie X sulla barra attuale;
- Period_ADX - numero di barre utilizzate per il calcolo.
Ora si calcola il Directional Movement Index - DX(i):
Dopo i calcoli preliminari, otteniamo il valore dell'indicatore ADX(i) sulla barra attuale smussando i valori dell'indice DX:
Commento 0