Autore originale:
Eva Ruft
Oggi parliamo di un indicatore semplice ma efficace che calcola la volatilità arrotondata di un'attività finanziaria. La volatilità viene calcolata in punti basandosi sui prezzi massimi e minimi delle candele Heiken Ashi smussate.
La volatilità è definita come la differenza tra il massimo e il minimo delle candele Heiken_Ashi_Smoothed. Il valore risultante viene convertito in punti e arrotondato secondo il passo della griglia definito dai valori di input StartLevel e LevelsStep.
//+----------------------------------------------+//| PARAMETRI D'INGRESSO DELL'INDICATORE |//+----------------------------------------------+input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA; // Metodo di smoothinginputuint HLength=5; // Profondità di smoothing inputint HPhase=100 // Parametro di smoothing,3//---- per JJMA nell'intervallo di -100 ... +100, influisce sulla qualità del processo di transizione;//---- per VIDIA è un periodo CMO, per AMA è un periodo medio lentoinputint Shift=0 // spostamento orizzontale dell'indicatore in barreinputuint LevelsTotal=20 // numero di livelliinputuint StartLevel=100 // livello inizialeinputuint LevelsStep=100 // distanza tra i livelliinputcolor LevelsColor=clrDarkOrange; // colore dei livelli
Questo indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (da copiare nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Include). L'uso delle classi è stato descritto in dettaglio nell'articolo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Fig.1. Indicatore Volatility2Step
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