Hoje vamos falar sobre a versão generalizada do indicador SmoothStep, que pode ser um grande aliado na sua análise de mercado. Se você ainda não conhece, confira a versão original aqui.
Esta versão utiliza uma propriedade do smooth step, permitindo que ele seja ainda mais suavizado, baseado na ideia do Kenneth H. Perlin, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Nova York.
Vamos dar uma olhada nas funcionalidades:
- Quando a ordem 0 é utilizada, o indicador se comporta como o estocástico padrão / 100 (com a desaceleração do estocástico ajustada para 1).
- Quando a ordem 1 é utilizada, ele se assemelha ao indicador SmoothStep.
- Ao usar ordens superiores, o indicador filtra ainda mais o sinal, mantendo os valores dentro das faixas esperadas.
- Você pode utilizá-lo de maneiras semelhantes ao estocástico.
- É útil em qualquer código que necessite de valores normalizados como entradas.
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