Bienvenue dans ce nouvel article où nous allons parler du Volume Profile + Range v6.0, anciennement connu sous le nom de TPO. Cet indicateur vous permet de visualiser la distribution des transactions selon les niveaux de prix sur une période donnée, le tout présenté sous forme d'histogramme. La largeur de chaque barre de l'histogramme représente le nombre de transactions réalisées à ce niveau de prix.
Si votre courtier fournit des données sur le volume réel, cet indicateur peut également afficher cette distribution.
Caractéristiques clés :
- VP : permet d'afficher les distributions avec un pas égal aux périodes standards.
- VP-Range : permet d'afficher les distributions pour n'importe quelle période sélectionnée en utilisant différentes méthodes pour définir les limites de calcul.
- Configuration des données affichées (histogramme, modes, maximum).
- Possibilité de lancer plusieurs indicateurs sur un même graphique.
Le VP divise le graphique en intervalles (égaux par temps) et affiche la distribution pour chacun d'eux. Les plages peuvent uniquement être égales à des valeurs de timeframe standards, pas inférieures à celle en cours. Par exemple, pour H1, la plage peut être spécifiée comme H1, H4, D1, W1, MN1. MetaTrader 5 permet également d'utiliser des timeframes intermédiaires.
Le VP-Range fonctionne uniquement sur une seule plage. Les limites peuvent être définies de plusieurs manières :
- Arbitrairement par des lignes verticales.
- En utilisant le nombre des dernières minutes du graphique.
- En définissant la limite droite et le nombre de minutes jusqu'à celle-ci.
Lorsque vous définissez les limites par des lignes, la barre de la limite droite n'est pas prise en compte dans les calculs. Cela vise à éviter que les données sources et le type de distribution ne changent lors du passage entre les timeframes.
Les barres des timeframes supérieurs peuvent contenir moins de barres que ce que l'on pourrait attendre des timeframes inférieurs en raison des lacunes naturelles dans l'historique des cotations causées par une faible liquidité et des interruptions d'opérations. Ainsi, si nous demandons à l'indicateur de montrer une semaine avant une barre, le temps de la limite gauche peut ne pas coïncider avec celui de la limite droite. Dans différents centres de trading, les données peuvent varier, mais le résultat reste similaire en raison d'un grand volume de données appliquées.
Méthode de calcul
La méthode de calcul consiste à additionner le nombre de transactions effectuées à un certain prix. En alternative, les volumes à un prix donné peuvent être additionnés si le type de volume réel est défini dans les paramètres.
Les données de trading sont interpolées en fonction des données les plus précises disponibles dans le terminal (données de timeframe M1). Chaque barre est divisée en plusieurs transactions en fonction du mouvement de prix estimé à l'intérieur de la barre. C'est une caractéristique qui distingue ce produit des autres qui n'ont pas d'interpolation et utilisent le timeframe au moment du lancement de l'indicateur.
Une amélioration supplémentaire de la précision sans utiliser de sources supplémentaires aurait pu être atteinte grâce à une interpolation plus fiable des données M1 vers des ticks. Mais presque chaque courtier utilisant MetaTrader 4 a son propre flux de cotations, rendant de telles améliorations pratiquement inutiles. Les tests montrent que les distributions semblent presque similaires chez tous les courtiers. Les méthodes utilisées fournissent des résultats comparables aux distributions obtenues avec les données les plus précises.
Les maximums de distributions (modes) sont généralement utilisés comme niveaux de support/résistance. Il n'est pas judicieux de chercher un maximum de mode lors de la détermination d'un bon niveau en raison d'un "problème d'ombrage" - le prochain cluster de prix influence grandement le précédent, le cachant parfois complètement, et vice versa. Examinez attentivement le graphique et spécifiez les niveaux en construisant des distributions sur les segments les plus intéressants à l'aide de VP-Range. Les distributions sur une plage plus large peuvent avoir un poids plus important.
La version 6.0 permet de spécifier un timeframe source de données. MetaTrader 5 fournit également la possibilité d'utiliser des ticks fournis par un courtier. Consultez le paramètre "Source de données".
Installation
Ouvrez les paramètres du terminal (Outils\
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