基于移动平均线的价格交叉交易信号策略分析 - MQL5自动化交易助手

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在本文中，我们将讨论基于价格交叉和移动平均线指标的交易策略，这一策略在MQL5 Wizard中被称为“基于价格交叉的移动平均信号”。

交易信号：

买入：价格向上穿越移动平均线。
卖出：价格向下穿越移动平均线。
使用移动平均线的升降判断来过滤虚假信号。

该策略在CSignalMA类中实现，属于MQL5标准库的交易策略类（代码位置：MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMA.mqh）。

基于移动平均线交叉的交易信号图示

图1. 基于移动平均线交叉的交易信号

交易信号

该交易策略在CSignalMA类中实现，包含了一些保护方法，以简化对指标和价格值的访问：

double  MA(int ind)          // 返回移动平均线的值
double  Open(int ind)        // 返回开盘价
double  Close(int ind)       // 返回收盘价
double  StateMA(int ind)     // 如果移动平均线在上升返回正值，下降返回负值
double  StateOpen(int ind)   // 返回开盘价与移动平均线的差值
double  StateClose(int ind)   // 返回收盘价与移动平均线的差值

注意：0号（未完成）K线的价格和指标值可能会变动，因此必须使用已完成的K线数据进行交易条件检查。

1. 开多仓

开多仓的条件（价格与移动平均线交叉并检查移动平均线是否上升）：

Open(1)<MA(1)：开盘价低于移动平均线；
Close(1)>MA(1)：收盘价高于移动平均线；
MA(1)>MA(2)：检查移动平均线的上升（以过滤虚假信号）。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查开多仓条件（买入）                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMA::CheckOpenLong(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration)
  {
   price=0.0;
   sl   =0.0;
   tp   =0.0;
//--- 价格向上穿越移动平均线，并且移动平均线在上升
   return(StateOpen(1)<0 && StateClose(1)>0 && StateMA(1)>0);
  }

2. 平多仓

平多仓的条件（价格与移动平均线交叉并检查移动平均线是否下降）：

Open(1)>MA(1)：开盘价高于移动平均线；
Close(1)<MA(1)：收盘价低于移动平均线；
MA(1)<MA(2)：检查移动平均线的下降（以过滤虚假信号）。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查平多仓条件                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMA::CheckCloseLong(double& price)
  {
   price=0.0;
//--- 价格向下穿越移动平均线，并且移动平均线在下降
  return(StateOpen(1)>0 && StateClose(1)<0 && StateMA(1)<0);
  }

3. 开空仓

开空仓的条件与平多仓的条件相同。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查开空仓条件（卖出）                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMA::CheckOpenShort(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration)
  {
   price=0.0;
   sl   =0.0;
   tp   =0.0;
//--- 价格向上穿越移动平均线，并且移动平均线在下降 
   return(StateOpen(1)>0 && StateClose(1)<0 && StateMA(1)<0);
  }

4. 平空仓

平空仓的条件与开多仓的条件相同。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查平空仓条件                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMA::CheckCloseShort(double& price)
  {
   price=0.0;
//--- 价格向上穿越移动平均线，并且移动平均线在上升
   return(StateOpen(1)<0 && StateClose(1)>0 && StateMA(1)>0);
  }