Spearman's Rangcorrelatie is een niet-parametrische methode die je helpt om de statistische relatie tussen variabelen te analyseren. Dit is vooral handig om de feitelijke mate van parallelisme tussen twee numerieke reeksen te ontdekken.
De praktische berekening van Spearman's Rangcorrelatie omvat de volgende stappen:
- Geef elk gegeven een rangnummer en rangschik ze van hoog naar laag of vice versa;
- Trek de twee reeksen van rangen van elk paar te vergelijken waarden van elkaar af;
- Verhoog elk verschil tot de tweede macht en tel de verkregen waarden op;
- Bereken de rangcorrelatie met behulp van de volgende formule:
waarbij 
de som van de kwadraten van de rangverschillen is, en 
het aantal gekoppelde observaties is.
Bij het toepassen van de rangcorrelatie schat je conditioneel de correlatieratio tussen indicatoren. Waarden die gelijk zijn aan of lager zijn dan 0,3 worden beschouwd als indicatoren van een lage correlatieratio, terwijl waarden tussen 0,4 en 0,7 als een gematigde correlatie worden gezien. Waarden boven 0,7 duiden op een hoge correlatie.
Spearman's Rangcorrelatie is iets minder krachtig dan de parametische correlatie. Het is echter een goede keuze wanneer je met een klein aantal observaties werkt. Deze methode kan zowel voor numerieke gegevens als voor gevallen waarin geregistreerde waarden door verschillende intensiteiten worden waargenomen, worden gebruikt.
Deze indicator valt onder de oscillatoren. In vergelijking met de stochastische oscillator is hij echter vloeiender en heeft hij geen vertraging bij pivotpunten.
De enige externe parameter die invloed heeft op de berekeningsalgoritmes is rangeN. Dit bepaalt het aantal bars waarvoor we proberen patronen te vinden. Als rangeN = 14, nemen we de reeks slotkoersen Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1], en construeren we een rangreeks voor deze waarden, d.w.z. we bepalen de positie van elke slotkoers wanneer de reeks is gesorteerd.
De parameter direction geeft aan of we sorteren van hoog naar laag (waar) of van laag naar hoog (onwaar). De waarde waar toont een gebruikelijker beeld, terwijl onwaar een omgekeerd beeld oplevert. De parameter CalculatedBars is geïntroduceerd om het aantal te berekenen bars te beperken, om CPU-bronnen te besparen (hoewel dat niet nodig was). Een waarde van nul voor deze parameter betekent dat berekeningen voor de volledige beschikbare geschiedenis worden uitgevoerd. De parameter Maxrange = 30 stelt de maximale berekeningsperiode in. Deze parameter is ook geïntroduceerd om middelen te besparen, dus misschien heeft iemand het nodig.
Reactie 0