Der Average Directional Movement Index (ADX) von Wilder hilft dir dabei, festzustellen, ob ein Markttrend vorliegt.
Dieser technische Indikator basiert auf dem Algorithmus, den Welles Wilder in seinem Buch "Neue Konzepte in technischen Handelssystemen" beschrieben hat.
Die Handelsregeln für diesen Indikator sind im Average Directional Movement Index festgelegt.
Berechnung:
Zuerst werden die positiven (dm_plus) und negativen (dm_minus) Veränderungen in jedem Balken sowie die wahre Spanne (tr) berechnet:
Wenn Low(i-1) - Low(i) > 0, dann dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), andernfalls dm_minus(i) = 0.
tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))
Dabei gilt:
- High(i) - Höchstpreis des aktuellen Balkens;
- Low(i) - Tiefstpreis des aktuellen Balkens;
- High(i-1) - Höchstpreis des vorherigen Balkens;
- Low(i-1) - Tiefstpreis des vorherigen Balkens;
- Close(i-1) - Schlusskurs des vorherigen Balkens;
- Max(a, b, c) - maximaler Wert aus drei Zahlen: a, b und c;
- ABS(X) - absoluter Wert von X.
Nachdem diese Berechnungen durchgeführt wurden, werden die geglätteten Werte Plus_D(i), Minus_D(i) und ATR() ermittelt:
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX, i)/ATR(i) * 100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX, i)/ATR(i) * 100
Dabei gilt:
- SMMA(X, N, i) - Geglätteter gleitender Durchschnitt der X-Serie für den aktuellen Balken;
- Period_ADX - Anzahl der Balken, die für die Berechnung verwendet werden.
Nun wird der Directional Movement Index - DX(i) - berechnet:
Nach den vorläufigen Berechnungen erhalten wir den Wert des ADX(i)-Indikators für den aktuellen Balken, indem wir die DX-Indexwerte glätten:
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