Auteur : Andrey N. Bolkonsky
L'Indice de Chandeliers (CSI), inspiré de l'Indicateur de Momentum des Chandeliers, a été présenté par William Blau dans son ouvrage "Momentum, Direction, and Divergence : Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
Les valeurs de l'Indice de Chandeliers sont normalisées (plage de prix) et se situent dans l'intervalle [–100, +100]. Les valeurs positives du CSI indiquent des états de surachat, tandis que les valeurs négatives signalent des états de survente du marché.
- Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Le fichier Blau_CSI.mq5 doit être placé dans terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Indice de Chandeliers par William Blau
Calcul :
L'Indice de Chandeliers est calculé selon la formule suivante :
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,price2,q,r,s,u)
CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, then CSI(price1,price2,q,r,s,u)=0
où :
- q - nombre de barres utilisé pour le calcul du momentum des chandeliers sur q périodes ;
- price1 - prix de clôture ;
- price2 - prix d'ouverture il y a q barres ;
- cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1] - momentum des chandeliers sur q périodes ;
- LL(q) - prix le plus bas (sur q barres) ;
- HH(q) - prix le plus haut (sur q barres) ;
- HH(q) - LL(q) - Plage de prix (sur q barres) ;
- CMtm(price1,price2,q,r,s,u) - momentum des chandeliers lissé trois fois ;
- EMA(...,r) - 1ère lissage - EMA(r), appliqué à :
- Momentum des chandeliers (sur q barres) ;
- Plage de prix (sur q barres) ;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2ème lissage - EMA(s), appliqué au résultat du 1er lissage ;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3ème lissage - EMA(u), appliqué au résultat du 2ème lissage.
- q - nombre de barres utilisé pour le calcul du momentum des chandeliers (par défaut q=1) ;
- r - période du 1er EMA(r), appliqué au momentum des chandeliers (par défaut r=20) ;
- s - période du 2ème EMA(s), appliqué au résultat du 1er lissage (par défaut s=5) ;
- u - période du 3ème EMA(u), appliqué au résultat du 2ème lissage (par défaut u=3) ;
- AppliedPrice1 - type de prix (par défaut AppliedPrice1=PRICE_CLOSE) ;
- AppliedPrice2 - type de prix (par défaut AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
- q>0 ;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u sont égaux à 1, le lissage n'est pas appliqué ;
- Taux minimum = (q-1+r+s+u-3+1).
Commentaire 0