Uniformiteitsfactor Indicator voor MetaTrader 5: Een Essentiële Tool voor Traders

De uniformiteitsfactor indicator is een eenvoudig analoog (geen signaal, eenmalig berekend) hulpmiddel dat je in staat stelt om de hypothese te testen dat prijs tijdreeksen een 'random walk' vertegenwoordigen, specifiek een Gaussiaanse 'random walk'. Dit kan helpen bij het construeren van een parametrische transformatie van prijsveranderingen in gelijkmatig verdeelde, stabielere en voorspelbaardere tijdreeksen, vooral wat betreft volatiliteit.

Zoals je misschien weet, wordt de afstand die een 'random walk' variabele naar verwachting zal afleggen na N stappen geschat door de standaarddeviatie te vermenigvuldigen met de vierkantswortel van N, oftewel N^0.5.

Deze indicator berekent statistieken van de 'gemiddelde' prijsverandering (per kaars) voor vooraf gedefinieerde subgroepen van kaarsen. Het 'gemiddelde' wordt uitgevoerd over de afstand (aantal kaarsen tot een gegeven N) tot de macht van F — een factor die van 0,1 tot 1 loopt met een stap van 0,1.

Alle beschikbare kaarsen op de huidige grafiek worden gebruikt voor het verzamelen van statistieken in schuivende vensters van maximaal N kaarsen.

Vervolgens vindt de indicator de meest 'regelmatige' uniforme verdeling van de statistieken onder verschillende F's en toont een histogram voor deze factor (beschouwd als optimaal), meestal 0,5 of 0,6. Elke kolom van het histogram vertegenwoordigt de 'gemiddelde' delta van punten per kaars voor de overeenkomstige handelsduur (aantal kaarsen), waarbij het 'gemiddelde' wordt berekend door N^F (wanneer F=1 krijg je standaard gemiddelden).

De indicator kan verschillende methoden gebruiken voor automatische detectie van de 'regelmaat' (vlakheid) van de statistische curve:

minimum van variantie;
minimum van het verschil tussen de drie M's (Gemiddelde, Mediaan, Modus), als kwadratische fout;
minimum van de Gini-coëfficiënt;

Het kennen van de optimale factor kan nuttig zijn voor:

normalisatie van invoergegevens (prijsveranderingen) voor neurale netwerken en andere algoritmen voor machine learning;
schatting van het voldoende aantal kaarsen voor het monster in een enkele invoervector voor analyse in volatiliteit handelsystemen;
detectie van symbolen en/of tijdframes met anomalieën (niet-standaard F of singulariteit in de distributiecurve);

Invoer

Periode — maximale afstand in kaarsen (N) om prijsbereikstatistieken te verzamelen; standaard ingesteld op 200;
Factor — exponent voor 'gemiddeld' over afstanden; standaard is 0 - betekent autodetectie; je kunt een aangepaste waarde tussen 0,0 en 1,0 invoeren voor schatting, bijvoorbeeld 0,525;
Methode — een van de methoden voor schatting van uniformiteit: variantie, triple_M, Gini;
MaxBars — een limiet van kaarsen om statistieken op te berekenen; standaard is 0 - betekent alle beschikbare kaarsen;

NB: als je een onbeperkt aantal of honderden duizenden kaarsen op de grafiek gebruikt, kan de berekening enige tijd duren — als dit een probleem is, overweeg dan het aantal kaarsen te beperken tot tienduizenden.

Uitvoer

De indicator toont een blauwe histogram van de gemiddelde prijsverandering per kaars voor elke afstand in het bereik van afstanden (1..Periode) en voor de geselecteerde uniformiteitsfactor.

Daarnaast wordt een continu toenemend aantal kaarsen (afstand) gepresenteerd als het tweede histogram (oranje), slechts ter referentie.

Een complete tabel van geteste factoren en bijbehorende statistieken van de huidige tijdreeks wordt in de log afgedrukt.

Screenshots

De volgende screenshots tonen de indicator op 3 tijdframes: D1, H1, M1.

Elke grafiek bevat 2 instanties van de indicator:

de bovenste is geconfigureerd voor F autodetectie door middel van Gini, en de gevonden waarde (varieert tussen 0.4 en 0.5) wordt weergegeven in de titel, gemarkeerd met een sterretje;
de onderste is geconfigureerd voor vooraf gedefinieerde F=0.6;

2 indicators Uniformity Factor on XAGUSD,D1