Indikator ini didasarkan pada asumsi bahwa variasi harga mengikuti model multi-fraktal. Dari sini, eksponen Hurst (H) dapat dengan mudah dihitung dari dimensi fraktal yang diperoleh. Variasi dari eksponen Hurst ini sebenarnya dapat dilihat sebagai prediksi variasi volatilitas, sehingga memberikan sinyal kapan waktu yang tepat untuk masuk ke dalam perdagangan (setiap kali variasi ini positif), demi meraih keuntungan dari periode volatilitas tinggi.
Namun, perlu diingat bahwa indikator ini tidak memberikan informasi mengenai arah perdagangan. Untuk itu, kita perlu menggunakan indikator arah lainnya.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai indikator ini, silakan kunjungi blog saya: http://fractalfinance.blogspot.com/2010/05/variation-of-hurst-exponent.html
Berikut adalah tampilan indikator ini di jendela bawah pada grafik EUR/USD 1 jam:
Komentar 0