Als je als trader serieus bezig bent met microstructure analyse, is Ask Bid Ticks een onmisbare tool voor jou. Deze realtime tickdata-oplossing verzamelt tickgegevens met hoge precisie en exporteert ze naar een CSV-bestand. Je hebt de mogelijkheid om bestandsnamen, scheidingstekens en tijdstempels aan te passen, zodat je de binnenkomende ticks met uiterste nauwkeurigheid kunt vastleggen.
Instellingen:
Het programma maakt gebruik van een Windows-systeembestand genaamd kernel32.dll om milliseconde-tijdstempels te verstrekken. Zorg ervoor dat je DLL-imports toestaat. Dit kan je instellen in het tabblad Afhankelijkheden in het venster Eigenschappen (zie afbeelding hieronder).
Je kunt het scheidingsteken voor de datacolommen kiezen (waaronder datum, tijd, symboolnaam en ask-bid prijzen). Ook kun je de tijdstempels kiezen:
- Standaard: Standaard tijdstempelmodus — de uitvoer ziet eruit als: 2012.11.13 15:41:23
- Systeemtijd: Deze modus maakt gebruik van systeemtijd voor hoge precisie — de uitvoer ziet eruit als: 2012.11.13 15:41:23.692
- Analyse: Het aantal milliseconden tot nu toe (van de eerste tick tot de huidige). Deze optie is alleen bedoeld om verdere bewerkingen te vereenvoudigen (zoals HighFrequency data-analyse met andere programma's).
Als je de naam van het uitvoerbestand wilt specificeren, verwijder dan gewoon de tekst Gebruik standaard in de eerste parameter en voer de naam in die je kiest.
Uitvoerbestand:
Het uitvoerbestand vind je in de terminal_data_directory. Om eenvoudig de datadirectory te bereiken, kun je het bestandsmenu in de MetaTrader 5-clientterminal gebruiken. Bij het opstarten van het programma wordt het volledige bestandspad ook weergegeven in ToolBox > Experts tab:
Hieronder vind je een voorbeeld van een tab-gescheiden uitvoer CSV met milliseconde-tijdstempels:
Let op: het kan zijn dat er enkele ticks ontbreken. De kans op deze situatie is klein en afhankelijk van verschillende factoren:
- Economische activiteit in de periode,
- Snelheid van je hardware waarop de code wordt uitgevoerd: de belangrijkste reden voor ontbrekende ticks is het geen-queue beleid in de NewTick evenementafhandeling. Dit is nuttig om hoge precisie tijdstempels voor nieuwe tick aankomsten te hebben. Maar om de verwerkingstijd van evenementen te verkorten, is het beter om deze code met snelle hardware te gebruiken.
Reactie 0