O robô de trading AfterEffects é baseado no teorema conhecido como "Sobre a presença de memória (aftereffects) em sequências aleatórias".
Embora o teorema em si seja complexo, suas conclusões são bem simples. A lógica para a tomada de decisões de trading do robô é bem direta: ele utiliza duas áreas anteriores de dados históricos, subtrai a diferença dos preços no início e no final, e obtém dois valores. Esses valores são comparados entre si. Dependendo de qual é maior ou menor, o robô decide sobre a diferença de preços na área futura.
As configurações do Robô (ou EA) são bem simples, pois apenas três dos parâmetros de entrada são otimizáveis:
- sl — tamanho do stop loss e do trailing stop em pontos. Na imagem acima, os parâmetros estão configurados para 5 dígitos. Todos os valores devem ser reduzidos em 10 vezes nas colunas Início, Passo e Parada.
- p — tamanho das áreas de dados históricos em barras para a análise técnica.
- random — aleatoriedade das cotações. Se as cotações não forem aleatórias, e portanto, as condições do teorema não forem válidas, os sinais de trading serão invertidos.
Notas:
- Os parâmetros de entrada especificados no código do robô (por padrão) não estão configurados. Portanto, antes de lançar o trading algorítmico, é necessário otimizá-los para cada instrumento financeiro no qual o robô irá operar.
- A reotimização deve ser feita uma vez que os resultados do trading algorítmico se tornem insatisfatórios.
- Não é recomendado configurar o robô para timeframes pequenos. Ele irá perder dinheiro (já foi testado em contas demo e contas reais de centavos). Os timeframes ideais não devem ser inferiores a H1.
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