Tandem : L'Expert de Trading pour MetaTrader 5

Si vous n'êtes pas encore familier avec le pair trading, pas de panique ! Dans cette section, je vais vous expliquer le concept en quelques mots :

Lorsque l'on superpose les graphiques de deux actifs similaires, on remarque qu'ils s'écartent à un moment donné puis se rejoignent à nouveau. Ce phénomène se répète inlassablement. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour réaliser des bénéfices ?

L'Expert Advisor est configuré sur la paire EURUSD en H1, avec GBPUSD sélectionné comme paire corrélée par défaut (Symbol2 ou "symbole indirect"). L'EA suit le marché en suivant ce plan, mais ne le confondez pas avec des analyses synthétiques ! L'analyse synthétique repose sur une moyenne constante, tandis que dans ce cas, les graphiques sont simplement superposés. Avant de procéder à cette superposition, mon Expert Advisor définit un point de départ sans restrictions. À partir de là, on considère que les deux paires se sont croisées pour la première fois. Ensuite, on ajuste Symbol2 pour que ses fluctuations de prix soient à peu près similaires à celles de la paire sur laquelle l'EA est installé. Des statistiques sont alors collectées pour les bougies Range ("Champ d'entraînement"). Les divergences maximales des symboles durant cette période sont identifiées. Si une divergence se produit selon le seuil CorrectLimit ("Correction de la limite de signal"), une nouvelle position s'ouvre. Plus précisément, une paire de positions est ouverte (une pour chaque symbole). Si les symboles continuent de diverger, une seconde paire de transactions s'ouvre après le même nombre de points. Le nombre maximum de transactions est limité par la variable MaxDeals ("Nombre maximum de transactions").

CorrectDist ("Coefficient de recherche de séparation") permet d'ajuster la période d'entraînement pour une analyse plus approfondie.

L'Expert Advisor opère sur deux paires de devises avec des corrélations directes et inverses. Le commutateur de Correlation ("Coefficient de corrélation") est utilisé à cet effet. Cependant, il est également possible de trader sur une seule paire en analysant les divergences de deux paires. Par exemple, vous pouvez trader sur EURGBP au lieu de trader sur EURUSD et GBPUSD. Pour cela, saisissez "EURGBP" dans la variable Cross ("Quelle paire trader au lieu de deux (croisée)"). Si vous souhaitez trader sur GBPEUR, spécifiez la valeur fausse dans la variable CrossType ("Taux de change direct").

Après l'expiration de la période d'apprentissage, un réentraînement est effectué via les bougies Optimum ("Intervalle de réentraînement").

L'Expert Advisor dispose de deux signaux pour fermer toutes les transactions. Si les symboles se rapprochent selon CloseCorr ("Fermer en réduisant les écarts") et atteignent un certain pourcentage de Profit en positions ouvertes.

Les fichiers d'inclusion .mqh contiennent des fonctions auxiliaires pour le bon fonctionnement de l'Expert Advisor.
MyMQL_v2.1.mqh - fonctions pour adapter l'Expert Advisor du langage MQL4 à MQL5 ;
PrintLog.mqh - nécessaire pour créer un fichier equity.csv dans le dossier Files lors du test de l'Expert Advisor. Ce tableau contient l'historique des variations d'équité du compte. Ces informations peuvent être utilisées pour une analyse détaillée des drawdowns durant les tests. Il est également possible de superposer les graphiques des variations d'équité de divers systèmes de trading.

Test avec les paramètres par défaut sur 11 ans avec les prix d'ouverture sur EURUSD H1 :

Bibliographie :