L'indicatore di Deviazione Standard (StdDev) è uno strumento fondamentale per misurare la volatilità del mercato. Questo indicatore descrive il valore della deviazione standard dei prezzi in relazione alla Media Mobile.
Maggiore è la Deviazione Standard, più instabile (volatilità alta) è il mercato, cioè i prezzi delle barre sono piuttosto dispersi rispetto alla media mobile. Al contrario, una deviazione più bassa indica un mercato più stabile, dove i prezzi delle barre si avvicinano molto alla media mobile. Tuttavia, è importante considerare che la dinamica di mercato è caratterizzata da periodi di quiete alternati a picchi di attività.
Quindi, l'approccio a questo indicatore è piuttosto semplice:
Se il valore dell'indicatore è troppo basso (ad esempio, se il mercato è completamente calmo), è ragionevole aspettarsi un prossimo picco di attività;
Al contrario, se l'indicatore è estremamente alto, ciò significa che l'attività rallenterà presto.
Calcolo
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SOMMA ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
dove:
- StdDev (i) — Deviazione Standard della barra attuale;
- SQRT — radice quadrata;
- AMOUNT(j = i - N, i) — somma dei quadrati da j = i - N fino a i;
- N — periodo di smussamento;
- ApPRICE (j) — il prezzo applicato della j-esima barra;
- MA (ApPRICE (i), N, i) — qualsiasi media mobile della barra attuale per N periodi;
- ApPRICE (i) — il prezzo applicato della barra attuale.
Per una descrizione completa dello StdDev, puoi consultare la sezione dedicata all'analisi tecnica: Deviazione Standard.
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