Theorie:
John Ehlers beschreibt den nichtlinearen Kalman-Filter wie folgt:
- Berechne den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) des Preises (noch besser, einen 3-Pole-Filter).
- Ermittle die Differenz (Delta) zwischen dem Preis und seinem EMA.
- Berechne einen EMA von Delta (oder einen 3-Pole-Filter):
- Das Glätten hilft, falsche Signale (Whipsaws) zu reduzieren.
- Idealerweise sollte das Glätten keine signifikante Verzögerung im Trendmodus erzeugen, da Delta bereits enttrendet ist.
- Füge das geglättete Delta zum EMA hinzu, um eine Null-Verzögerungskurve zu erzeugen.
- Füge 2 * (geg. Delta) zum EMA hinzu, um eine glattere Prognoselinie zu erhalten.
Um Signale zu erzeugen, die über einfache Richtungsänderungen hinausgehen, kannst du in dieser Version drei Arten von Farbwechseln wählen:
- Farbwechsel bei der Steigung
- Farbwechsel beim Überqueren der äußeren (schwebenden) Niveaus
- Farbwechsel beim Überqueren des mittleren (schwebenden) Niveaus (eine Art „Null-Linie“)
Anwendung:
Du kannst die Farbwechsel als Signale verwenden.
Kommentar 0