Adaptive Moving Average (AMA) adalah indikator yang digunakan untuk membina purata bergerak dengan sensitiviti yang rendah terhadap bunyi harga dan mempunyai sedikit kelewatan dalam pengesanan trend.
Indikator ini dikembangkan dan diterangkan oleh Perry Kaufman dalam bukunya "Smarter Trading".
Salah satu kelemahan dari pelbagai algoritma pelicinan untuk siri harga adalah lonjakan harga yang tidak dijangka boleh menghasilkan isyarat trend yang salah. Sebaliknya, pelicinan juga menyebabkan kelewatan dalam meramalkan trend. Indikator ini dibangunkan untuk mengatasi kedua-dua kelemahan ini.
Indikator Adaptive Moving Average
Pengiraan:
Untuk menentukan keadaan pasaran semasa, Kaufman memperkenalkan istilah Nisbah Kecekapan (ER), yang dikira dengan formula berikut:
ER(i) = Sinal(i)/Noise(i)
di mana:
- ER(i) - nilai semasa Nisbah Kecekapan;
- Signal(i) = ABS(Harga(i) - Harga(i - N)) - nilai isyarat semasa, nilai mutlak perbezaan antara harga semasa dan harga N tempoh yang lalu;
- Noise(i) = Jumlah(ABS(Harga(i) - Harga(i-1)),N) - nilai bunyi semasa, jumlah nilai mutlak perbezaan antara harga tempoh semasa dan harga tempoh sebelumnya untuk N tempoh.
Dalam keadaan trend yang kuat, Nisbah Kecekapan (ER) akan cenderung kepada 1; jika tiada pergerakan yang diarahkan, ia akan sedikit lebih daripada 0.
Nilai ER yang diperolehi digunakan dalam formula pelicinan eksponen:
EMA(i) = Harga(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC)
di mana:
- SC = 2/(n+1) - pemalar pelicinan EMA, n - tempoh pelicinan eksponen;
- EMA(i-1) - nilai sebelumnya EMA.
Pecahan pelicinan untuk pasaran yang bergerak cepat mesti seperti untuk EMA dengan tempoh 2 (SC cepat = 2/(2+1) = 0.6667), dan untuk tempoh tanpa trend, tempoh EMA mesti sama dengan 30 (SC perlahan = 2/(30+1) = 0.06452). Oleh itu, pemalar pelicinan yang baru diperkenalkan (pemalar pelicinan yang diperkemas) SSC:
SSC(i) = (ER(i) * ( SC cepat - SC perlahan) + SC perlahan
atau
SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425
Untuk pengaruh yang lebih berkesan dari pemalar pelicinan yang diperolehi terhadap tempoh purata, Kaufman mencadangkan untuk mengkuadratikannya.
Formula pengiraan akhir:
AMA(i) = Harga(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)
atau (setelah disusun semula):
AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Harga(i) - AMA(i-1))
di mana:
- AMA(i) - nilai semasa AMA;
- AMA(i-1) - nilai sebelumnya AMA;
- SSC(i) - nilai semasa pemalar pelicinan yang diperkemas.
Komen 0