Comment ça fonctionne :
Ce système de trading place deux ordres en attente à une distance définie par netstep par rapport au prix actuel. Si l'un d'eux est déclenché, l'autre est supprimé. Ensuite, il place un nouvel ordre en attente dans la direction du mouvement du prix à la distance de netstep, mais avec un lot multiplié par mul. Ce processus se répète jusqu'à atteindre le nombre maximal de trades ouverts ou la limite de lots (LotLim). Par la suite, il ajuste les stops et les take profits dans la direction du prix, avec pour objectif de capter la tendance sans perdre pendant les phases de consolidation. Ainsi, les paramètres comme maxtrades, les stops et les take profits dépendent de la volatilité du marché, et mul doit être inférieur à deux pour éviter des pertes trop importantes dues à la marge accumulée. En résumé, le fonctionnement de l'EA est le plus stable lorsque l'on utilise les valeurs les plus basses possibles pour ces paramètres.
La Figure 1 montre un graphique des variations de prix quotidiennes de l'EURUSD (barres journalières), les paramètres de l'EA ayant été optimisés pour la période du 01.01.2008 au 01.11.2008. L'EA fonctionne normalement durant les deux derniers mois de 2007, comme le confirme le graphique (haute volatilité), sur n'importe quel timeframe.
| Symbole | EURUSD (Euro contre Dollar US) | ||||
| Période | 5 Minutes (M5) 2008.01.02 10:00 - 2009.01.09 22:55 (2008.01.01 - 2009.02.10) | ||||
| Modèle | Chaque tick (le mode le plus précis basé sur les périodes les plus courtes disponibles) | ||||
| Paramètres | g1="Paramètres principaux"; netstep=20; sl=155; tp=300; TrailingStop=120; mul=1.6; trailprofit=1; gg="Gestion de l'argent"; mm=2; Lots=1; LotLim=7; maxtrades=5; percent=14; minsum=5000; bezub=0; deltalast=10; bq="Filtres"; usema=0; MovingPeriod=1000; MovingShift=0; bb="Variables insignifiantes"; chas1=0; chas2=24; per=0; center=1; c10=10; c20=10000; | ||||
| Bars dans le test | 75940 | Ticks modélisés | 3560250 | Qualité de modélisation | 90.00% |
| Erreurs de graphique non concordantes | 0 | ||||
| Dépôt initial | 100000,00 | ||||
| Bénéfice net | 693097,81 | Bénéfice brut | 1543563,29 | Perte brute | -850465,48 |
| Facteur de profit | 1,81 | Gain attendu | 892,02 | ||
| Drawdown absolu | 12220,72 | Drawdown maximum | 181549,10 (26,06%) | Drawdown relatif | 38,08% (53982,46) |
| Total des trades | 777 | Positions courtes (pourcentage de gains) | 405 (53,09%) | Positions longues (pourcentage de gains) | 372 (47,31%) |
| Trades gagnants (% du total) | 391 (50,32%) | Trades perdants (% du total) | 386 (49,68%) | ||
| Plus grand | trade gagnant | 33920,76 | trade perdant | -8097,62 | |
| Moyenne | trade gagnant | 3947,73 | trade perdant | -2203,28 | |
| Maximum | victoires consécutives (bénéfice en argent) | 15 (115978,94) | pertes consécutives (perte en argent) | 38 (-104370,94) | |
| Maximal | bénéfice consécutif (nombre de victoires) | 115978,94 (15) | perte consécutive (nombre) | -104370,94 (38) | |
| Moyenne | victoires consécutives | 6 | pertes consécutives | 6 | |
Appel à la communauté : Je sollicite l'aide de ceux qui ont apprécié cet EA ou qui le trouvent pertinent.
Problèmes principaux :
- Un drawdown important. Vous pourriez utiliser des filtres basés sur certains indicateurs pour fermer plus tôt, ou déplacer les stops et les take profits (je ne suis pas capable de le faire, ou plutôt cela ne s'améliore pas).
- Si quelqu'un a une bonne expérience de trading en live, j'aimerais vraiment que cet EA atteigne cet état.
(Par exemple, sur la démo de fxstart, il ne modifie pas les ordres (dans le test, tout fonctionne normalement), et sur forex4u, tout est OK).
Je vous serais reconnaissant pour tout retour, commentaire ou suggestion !
Envoyez les experts modifiés, les fichiers de configuration pour différents instruments, les erreurs trouvées. Je ne vais pas verrouiller ou vendre cet EA, et j'enverrai les dernières versions à quiconque peut le faire fonctionner. Je suis contre la vente de cet EA ! (Pas parce qu'il est bon ou mauvais, mais parce qu'à mon avis, seuls les auteurs ont ce droit).
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