Autor: Andrey N. Bolkonsky
El Índice de Velas Candlestick (CSI), basado en el Indicador de Momentum de Velas, fue descrito por William Blau en su libro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
Los valores del Índice de Velas están normalizados (rango de precios) y se mapean en el intervalo [–100,+100]. Los valores positivos del CSI indican que el mercado está sobrecomprado, mientras que los negativos reflejan estados de sobreventa.
- El archivo WilliamBlau.mqh debe colocarse en terminal_data_folder\MQL5\Include\
- El archivo Blau_CSI.mq5 debe colocarse en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Índice de Velas de William Blau
Cálculo:
El Índice de Velas se calcula utilizando la siguiente fórmula:
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,price2,q,r,s,u)
CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
Si EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, entonces CSI(price1,price2,q,r,s,u)=0
cuando:
- q - número de barras utilizadas en el cálculo del Momentum de Velas de q períodos;
- price1 - precio de cierre;
- price2 - precio de apertura hace q barras;
- cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - Momentum de Velas de q períodos;
- LL(q) - precio más bajo (q barras);
- HH(q) - precio más alto (q barras);
- HH(q) - LL(q) - Rango de Precios (q-barras);
- CMtm(price1,price2,q,r,s,u) - Momentum de Velas suavizado tres veces;
- EMA(...,r) - 1ra suavización - EMA(r), aplicada a:
- Momentum de Velas (q barras);
- Rango de Precios (q barras);
- EMA(EMA(...,r),s) - 2da suavización - EMA(s), aplicada al resultado de la 1ra suavización;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3ra suavización - EMA(u), aplicada al resultado de la 2da suavización.
- q - número de barras utilizadas en el cálculo del Momentum de Velas (por defecto q=1);
- r - período de la 1ra EMA(r), aplicada al Momentum de Velas (por defecto r=20);
- s - período de la 2da EMA(s), aplicada al resultado de la 1ra suavización (por defecto s=5);
- u - período de la 3ra EMA(u), aplicada al resultado de la 2da suavización (por defecto u=3);
- AppliedPrice1 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s o u son iguales a 1, no se utiliza suavización;
- Las tasas mínimas = (q-1+r+s+u-3+1).
Comentarios 0