Autor: Andrey N. Bolkonsky
Der Moving Averages Konvergenz/Divergenz Indikator von William Blau wird in dem Buch Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis ausführlich beschrieben.
Der Moving Average Konvergenz/Divergenz (MACD) ist ein technischer Indikator, der die Differenz zwischen zwei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten (EMA) darstellt (der schnelle EMA hat die Periode s und der langsame EMA die Periode r).
Das Vorzeichen des MACD zeigt die relative Position des schnellen s-periode EMA und des langsamen r-periode EMA an. Er ist positiv, wenn EMA(s) > EMA(r) und negativ, wenn EMA(s)
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in den terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Die Datei Blau_SM_Stochastic.mq5 muss in den terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Moving Averages Konvergenz/Divergenz von William Blau.
Berechnung:
Die Berechnung des Moving Averages Konvergenz/Divergenz erfolgt nach folgender Formel:
macd(preis,r,s) = EMA(preis,s) - EMA(preis,r)
s
wobei:
- preis - Schlusskurs des aktuellen Zeitraums;
- EMA(preis,r) - langsamer EMA mit der Periode r, angewendet auf den Preis;
- EMA(preis,s) - schneller EMA mit der Periode s, angewendet auf den Preis.
Die MACD-Formel von William Blau sieht wie folgt aus:
MACD(preis,r,s,u) = EMA(macd(preis,r,s),u) = EMA(EMA(preis,s)-EMA(preis,r),u)
s
wobei:
- preis - Schlusskurs;
- EMA(preis,r) - 1. Glättung - langsamer EMA, angewendet auf den Preis;
- EMA(preis,s) - 2. Glättung - schneller EMA, angewendet auf den Preis;
- macd(r,s) = EMA(preis,s) - EMA(preis,r) - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte;
- EMA(macd(r,s),u) - 3. Glättung (mit der Periode u), angewendet auf den MACD.
- r - Periode des 1. EMA (langsam), angewendet auf den Preis (Standardwert r=20);
- s - Periode des 2. EMA (schnell), angewendet auf den Preis (Standardwert s=5)
- u - Periode des 3. EMA, angewendet auf den MACD (Standardwert u=3);
- AppliedPrice - Preistyp (Standardwert AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r > 1, s > 1;
- s
- u > 0. Wenn u=1, wird keine Glättung verwendet;
- Min. Raten = ([max(r,s)] + u - 2 + 1).
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