Dubbele Exponentiële Gemiddelde (DEMA) is een technische indicator ontwikkeld door Patrick Mulloy en gepubliceerd in februari 1994 in het tijdschrift "Technical Analysis of Stocks & Commodities".
DEMA wordt gebruikt om prijsseries te vervlakken en wordt direct op de prijskaart van een financieel instrument toegepast. Daarnaast kan het ook gebruikt worden voor het vervlakken van waarden van andere indicatoren.
Een groot voordeel van deze indicator is dat hij valse signalen bij zaagtandprijsbewegingen elimineert, waardoor je een positie kunt behouden tijdens een sterke trend.
Indicator Dubbele Exponentiële Gemiddelde
Berekening:
Deze indicator is gebaseerd op de Exponentiële Gemiddelde (EMA). Laten we de fout van de prijsafwijking ten opzichte van de EMA-waarde bekijken:
waarbij:
- err(i) - huidige EMA-fout;
- Prijs(i) - huidige prijs;
- EMA(Prijs, N, i) - huidige EMA-waarde van de prijsserie met N periodes.
Door de waarde van de exponentiële gemiddelde fout toe te voegen aan de waarde van het exponentiële gemiddelde van een prijs, ontvangen we DEMA:
= 2 * EMA(Prijs, N, i) - EMA(Prijs - EMA(Prijs, N, i), N, i) = 2 * EMA(Prijs, N, i) - EMA2(Prijs, N, i)
waarbij:
- EMA(err, N, i) - huidige waarde van het exponentiële gemiddelde van de fout err;
- EMA2(Prijs, N, i) - huidige waarde van de dubbele gevolgde vervlakking van prijzen.
Reactie 0