Teoria:
John Ehlers descrive il filtro di Kalman non lineare nel seguente modo:
- Calcola la EMA del prezzo (meglio, un filtro a 3 poli).
- Prendi la differenza (delta) tra il prezzo e la sua EMA.
- Calcola un'EMA del delta (o un filtro a 3 poli):
- La lisciatura aiuta a ridurre i whipsaw.
- Idealmente, la lisciatura non introduce ritardi significativi poiché il delta è già destagionalizzato.
- Aggiungi il delta liscio all'EMA per una curva senza ritardo.
- Aggiungi 2*(delta liscio) all'EMA per una linea predittiva più fluida.
Per aggiungere segnali oltre al semplice cambiamento di direzione della pendenza, in questa versione puoi scegliere tra 3 tipi di cambiamenti di colore:
- cambio di colore sulla pendenza
- cambio di colore sull'incrocio dei livelli esterni (fluttuanti)
- cambio di colore sull'incrocio del livello medio (una sorta di "linea zero")
Utilizzo:
Puoi utilizzare i cambiamenti di colore come segnali di trading.
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