L'indicateur MACD Momentum (La ligne rouge représente le Momentum 10 du graphique MACD, lissé sur 3).
Inspiré par une idée de Tom Aspray, je ne sais pas si cet indicateur correspond exactement à ce qu'il avait en tête, mais il pourrait s'avérer très utile.
Dans l'automne 1986, Tom Aspray a achevé le développement d'un nouvel indicateur : l'histogramme MACD/Momentum. Le MACD, ou Convergence/Divergence, est un excellent outil, mais ses signaux peuvent souvent être en retard lorsqu'il est appliqué à des données hebdomadaires. La Convergence/Divergence a été développée par Gerald Appel, qui a créé de nombreux outils techniques de qualité.
Tom a présenté pour la première fois son travail sur le MACD lors d'une conférence CompuTrac en 1984. À cette époque, très peu d'analystes en avaient entendu parler, encore moins l'utilisaient sur les marchés des matières premières. Aujourd'hui, c'est devenu un outil technique largement utilisé.
Tom a travaillé sur l'optimisation du MACD en testant différentes combinaisons d'entrées pour les trois moyennes mobiles exponentielles. En modifiant les variables des moyennes mobiles, les résultats peuvent varier considérablement.
Par exemple, la configuration par défaut pour l'argent (12 jours, 26 jours et moyenne exponentielle sur 9 périodes de la différence) n’était pas toujours rentable, tandis que la combinaison (10, 20, 9) s'est révélée profitable 54 % du temps, avec un profit moyen de 67,5 points et une perte moyenne de seulement 34 points.
Après avoir étudié et utilisé le MACD pendant presque cinq ans, Tom a estimé qu'en plus de l'optimisation, une méthode pour anticiper les croisements serait un avantage distinct. Après avoir examiné (et testé) plusieurs alternatives, il a constaté qu'en appliquant un momentum sur 10 jours (avec un lissage sur 3 jours) du MACD sous forme d'histogramme (MACD-H), les résultats étaient plutôt bons.
Commentaire 0