Een van de grootste nadelen van het klassieke Nearest Neighbor-algoritme is dat alle prijzen binnen een patroon gelijk behandeld worden. Dit betekent dat het algoritme ervan uitgaat dat oudere prijzen dezelfde invloed hebben op de toekomst als nieuwere prijzen. Om dit probleem te overwinnen, geeft deze versie van de Nearest Neighbor-indicator meer gewicht aan de meest recente prijzen wanneer er gezocht wordt naar het dichtstbijzijnde patroon uit het verleden. Het maakt gebruik van een gewogen correlatiecoëfficiënt, waarbij het gewicht lineair afneemt van nieuwere naar oudere prijzen binnen een prijs patroon.
De indicator heeft de volgende instelparameters:
- Npast - aantal voorgaande bars in een patroon;
- Nfut - aantal toekomstige bars in een patroon (moet < Npast zijn).
De indicator toont twee lijnen: de blauwe lijn geeft de historische prijzen van de dichtstbijzijnde buur aan, terwijl de rode lijn de toekomstige prijzen van hetzelfde patroon aangeeft. De dichtstbijzijnde buur wordt geschaald op basis van de lineaire regressieslope tussen dit patroon en het huidige patroon. Bovendien geeft de indicator informatie weer over de startdatum van de dichtstbijzijnde buur en de correlatiecoëfficiënt ten opzichte van het huidige patroon. Bijvoorbeeld:
2010.07.09 11:37:10 Nearest Neighbor - gewogen corr (EURUSD,H1) Dichtstbijzijnde buur begint op 2003.02.21 13:00:00 en eindigt op 2003.03.12 00:00:00. De correlatiecoëfficiënt met het huidige patroon is 0.9521726745708775.
Reactie 0