O Ask Bid Ticks é uma solução de dados de tick em tempo real, ideal para quem faz análises de microestrutura. Com um coletor de dados de tick de alta precisão, ele exporta os preços tick a tick para um arquivo CSV, permitindo opções para nome de arquivo, delimitadores e timestamps. O programa utiliza o horário do computador local para capturar o momento exato da chegada de cada tick com alta precisão.
Configurações:
O programa utiliza o arquivo de sistema do Windows kernel32.dll para fornecer timestamps em milissegundos, portanto, é necessário permitir as importações de DLL. Você pode ajustar essa propriedade na aba Dependências na janela de Propriedades (veja a imagem abaixo).
Você pode escolher o delimitador para as colunas de dados (que incluem data e hora, nome do símbolo e preços de ask e bid). As opções para timestamps são as seguintes:
- Padrão: O timestamp padrão se apresenta assim: 2012.11.13 15:41:23
- Systemtime: Este modo utiliza o horário do sistema para alta precisão — o resultado se apresenta assim: 2012.11.13 15:41:23.692
- Análise: número de milissegundos acumulados (do primeiro tick até o atual). Esta opção é gerada apenas para simplificar operações futuras (como análises de dados de alta frequência com outros programas).
Se você deseja especificar o nome do arquivo de saída, basta apagar a string Use default no primeiro parâmetro e inserir o nome que você escolher.
Arquivo de Saída:
O arquivo de saída pode ser encontrado no diretório terminal_data_directory. Para acessar facilmente o diretório de dados, você pode usar o menu de arquivos no terminal do MetaTrader 5. Ao iniciar o programa, o caminho completo do arquivo também é exibido na aba ToolBox > Experts:
Abaixo você encontra um exemplo de saída CSV delimitado por tabulação com timestamps em milissegundos:
É importante notar que podem haver alguns ticks ausentes. A probabilidade dessa situação é baixa e depende de diversos fatores:
- Atividade econômica no período,
- Velocidade do hardware em que o código está sendo utilizado: a principal razão para ticks ausentes é a política de não-fila no tratamento de eventos NewTick. Isso é útil para ter timestamps de alta precisão para a chegada de novos ticks. No entanto, para reduzir o tempo de tratamento de eventos, é recomendável usar esse código em um hardware rápido.
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