Das Thema Martingale hat in der Trading-Community viele Diskussionen ausgelöst. In diesem Expert Advisor (EA) kannst du die klassischen Prinzipien der Martingale-Strategie sowie die Anti-Martingale-Ansätze überprüfen.
Der Code des EAs ist so einfach wie möglich gehalten und kommt ohne Kommentare aus.
Handelsprinzip der Martingale-Strategie
- Erzielte Anfangsgewinne mit einem offenen Lot in die gleiche Richtung.
- Setze einen Stop-Loss mit einem größeren Lot in die entgegengesetzte Richtung.
Handelsprinzip der Anti-Martingale-Strategie
- Erzielte Gewinne mit einem größeren Lot in die gleiche Richtung.
- Setze einen Stop-Loss mit dem ursprünglichen Lot in die entgegengesetzte Richtung.

Das Wesen des Martingale-Systems ist einfach:
Du beginnst mit einem vorab festgelegten Mindestlot. Nach jedem Stop-Loss solltest du das Lot erhöhen, sodass du im Falle eines Gewinns alle vorherigen Stop-Loss-Verluste in dieser Serie ausgleichen kannst – mit einem kleinen Gewinn (z. B. 0,01-0,02-0,04-0,08-0,16-0,32-0,64 usw.).
Durch die Reihenfolge der Gewinne wird der Gewinn des Traders dem Gewinn mit dem Mindestlot gleich. Bei einem Gewinn solltest du dann wieder auf das Mindestlot zurückkehren.
Mit dem Martingale-System erzielt der Trader nicht unbedingt einen Gewinn, sondern verteilt seinen Gewinn nur neu. Der Trader erhält selten einen Stop-Loss, dafür aber häufig kleine Gewinne, die sich summieren.
Das Wesen der Anti-Martingale-Strategie ist wie folgt:
Im Gegensatz zum Martingale-System, wo das Lot bei einem Stop-Loss erhöht wird, geschieht dies bei der Anti-Martingale-Strategie umgekehrt – das Lot wird bei einem Gewinn erhöht.
Du beginnst mit dem Mindestlot. Im Falle eines Gewinns wird das Lot um das Zwei- oder Mehrfache erhöht. Bei einem Stop-Loss kehrt der Trader zum ursprünglichen Lot zurück.
Bei der Anwendung der Anti-Martingale-Strategie ist es wichtig, die Grenzen für die Lot-Erhöhung klar zu definieren, nach denen der Trader zum ursprünglichen Lot zurückkehren muss.
Beispielsweise nach drei Erhöhungen (0,01, 0,02, 0,05).
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